
Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Attílio, Luccas Assis | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:56:53Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T15:56:53Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-08-20 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/18332 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.cbrev.2024.100149 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1028266 | - |
| Descrição: dc.description | In this study, we examine stock market shocks using a Global Vector Autoregressive (GVAR) model encompassing 26 countries from January 1999 to June 2022. Our findings reveal that i) shocks originating from advanced economies (AD) exhibit greater persistence in generating fluctuations compared to shocks from emerging market economies (EME); ii) negative stock market shocks are associated with devaluations of domestic currencies, endogenous responses of monetary policy, and global recession. Our estimates suggest that stock market fluctuations have significant potential to destabilize international markets, with contagion spreading rapidly. Our approach contributes to existing literature by constructing a comprehensive model of the world economy, simulating aggregate shocks, and assessing the relevance of global shocks based on the level of economic development. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Direitos: dc.rights | aberto | - |
| Direitos: dc.rights | This is an open access article under the CC BY-NC-ND license. Fonte: PDF do artigo. | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Stock market | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Fluctuation | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Emerging economies | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Advanced economies | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Bilateral trade | - |
| Título: dc.title | Transmission and impact of stock market shocks on the world economy. | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP | |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: