Evidências na projeção do Value-at-Risk em preços de camarão no Brasil via modelagem ARIMA com erros GARCH.

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorFelipe, Israel José dos Santos-
Autor(es): dc.creatorMól, Anderson Luiz Rezende-
Autor(es): dc.creatorAlmeida, Vinicio de Souza e-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T15:54:30Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T15:54:30Z-
Data de envio: dc.date.issued2017-04-24-
Data de envio: dc.date.issued2017-04-24-
Data de envio: dc.date.issued2013-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/7629-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://www.custoseagronegocioonline.com.br/numero3v9/garch.pdf-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1027167-
Descrição: dc.descriptionO trabalho visou determinar a perda máxima de investimento aceitável para um produtor de camarão cinza do calibre 100/120/kg. Para isso, o estudo apresentou como método os modelos autorregressivos com médias móveis (ARMA/ARIMA) e o modelo autorregressivo de heteroscedasticidade condicional (GARCH), utilizando preços semanais oriundas de 17 empresas do ramo da carcinicultura. Os resultados desta pesquisa apontaram que a um nível de significância estatística de 1%, o produtor de camarão admite uma perda da ordem de $ 3,77 e a 5%, uma perda de $ 2,87. Em geral, estes dados revelam que a cada 100g de camarão comercializado, o produtor de camarão pode perder em seu investimento até $ 2,87. Esta informação servirá de parâmetro para a formação de preços das commodities comercializadas e também para controle de redução de custos, uma vez que todo investimento requer uma remuneração sobre o capital investido. Num futuro próximo, esta informação também poderá contribuir para a formação de políticas de hedge, ou cadeia de produtores que se unem e assumem o risco do investimento, diminuindo assim o impacto do mesmo sobre um ou poucos produtores apenas. Espera-se que este trabalho sirva de suporte informacional para posteriores estudos sobre volatilidade de preços e estudo de perdas máximas aceitáveis nesta e até mesmo em outras commodities.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Idioma: dc.languagept_BR-
Direitos: dc.rightsrestrito-
Palavras-chave: dc.subjectCarcinicultura-
Título: dc.titleEvidências na projeção do Value-at-Risk em preços de camarão no Brasil via modelagem ARIMA com erros GARCH.-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - UFOP

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