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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.creator | Furlaneto, Dennis Carnelossi | - |
| Autor(es): dc.creator | Oliveira, Luiz S. | - |
| Autor(es): dc.creator | Menotti, David | - |
| Autor(es): dc.creator | Cavalcanti, George Darmiton da Cunha | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T15:31:25Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T15:31:25Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-01-24 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2018-01-24 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/9334 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417417302087 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.03.053 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1017359 | - |
| Descrição: dc.description | Financial time series are notoriously difficult to analyze and predict, given their non-stationary, highly oscillatory nature. In this study, we evaluate the effectiveness of the Ensemble Empirical Mode Decom- position (EEMD), the ensemble version of Empirical Mode Decomposition (EMD), at generating a rep- resentation for market indexes that improves trend prediction. Our results suggest that the promising results reported using EEMD on financial time series were obtained by inadvertently adding look-ahead bias to the testing protocol via pre-processing the entire series with EMD, which affects predictive re- sults. In contrast to conclusions found in the literature, our results indicate that the application of EMD and EEMD with the objective of generating a better representation for financial time series is not suffi- cient to improve the accuracy or cumulative return obtained by the models used in this study. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Idioma: dc.language | en | - |
| Direitos: dc.rights | restrito | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Finance | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Time series | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Machine learning | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Trend prediction | - |
| Título: dc.title | Bias effect on predicting market trends with EMD. | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - UFOP | |
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