Análise da volatilidade do índice SMLL : um estudo de comparação das metodologias GARCH e extensões

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorLucambio Pérez, Fernando-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Curso de Graduação em Estatística e Ciência de Dados-
Autor(es): dc.creatorMaia, Gabriel Melek dos Santos da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:27:45Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:27:45Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-08-27-
Data de envio: dc.date.issued2025-08-27-
Data de envio: dc.date.issued2023-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/98132-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/98132-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Fernando Lucambio Pérez-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Curso de Graduação em Estatística-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionNão inclui resumo-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Análise-
Palavras-chave: dc.subjectAvaliação de ativos - Modelo-
Título: dc.titleAnálise da volatilidade do índice SMLL : um estudo de comparação das metodologias GARCH e extensões-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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