Previsão de séries financeiras: uma aplicação da metodologia Box & Jenkins

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Autor(es): dc.creatorUniversidade Federal do Paraná - UFPR-
Autor(es): dc.creatorNayane Thais Krespi Musial-
Autor(es): dc.creatorAnselmo Chaves Neto-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T10:40:01Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T10:40:01Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-12-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-12-
Data de envio: dc.date.issued2016-10-14-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/93111-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/93111-
Descrição: dc.descriptionEste estudo tem como objetivo prever o preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50 utilizando o modelo de séries temporais Box & Jenkins. Para isso pesquisou-se a literatura relacionada ao método de previsão, bem como aquela que tange o mercado acionário e seu mecanismo de funcionamento. Em relação aos procedimentos metodológicos foram pesquisadas 23 empresas componentes do índice IBrX-50 listadas na BM&FBovespa desde ao menos 2014. A variável utilizada em todas as análises foi o preço de fechamento da ação do último dia de cada mês (portanto dados mensais) e o período de análise corresponde aos anos de 2004 até 2014, sendo 10 anos (2004-2013) para análise e 2014 para realizar as previsões. De forma geral, pode-se verificar que o modelo apresentou previsões com erros médios quadráticos pequenos, mosntrando-se satisfatório.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Relação: dc.relationI Simpósio de Métodos Numéricos em Engenharia (2016)-
Palavras-chave: dc.subjectséries temporais-
Palavras-chave: dc.subjectprevisão-
Palavras-chave: dc.subjectpreço de ações.-
Título: dc.titlePrevisão de séries financeiras: uma aplicação da metodologia Box & Jenkins-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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