Análise de séries temporais Gaussianas univariadas por meio de modelos dinâmicos lineares

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorUFPR-
Autor(es): dc.creatorVanessa F. Sehaber-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:48:55Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:48:55Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-12-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-12-
Data de envio: dc.date.issued2017-10-16-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/93043-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/93043-
Descrição: dc.descriptionEste trabalho procura deixar mais evidentes as ideias relacionadas a estruturação de um modelo dinâmico linear univariado na análise de séries temporais. Nessa perspectiva, o uso de independência condicional e de propriedades Markovianas de primeira ordem possibilitam a recursividade em algoritmos utilizados para fazer a inferência desses modelos, principalmente quando se pretende expandir o problema para a análise de séries temporais multivaridas. Embora a recursividade traga facilidades computacionais, o entendimento por trás dessas passagens recursivas envolvem um conhecimento de probabilidade não trivial, especialmente ao que tange o filtro de Kalman, o qual é fundamentado na atualização de informação condicional proporcionada pelo uso do teorema de Bayes.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Relação: dc.relationII Simpósio de Métodos Numéricos em Engenharia (2017)-
Palavras-chave: dc.subjectSérie temporal-
Palavras-chave: dc.subjectModelo espaço de estados-
Palavras-chave: dc.subjectModelo dinâmico linear-
Palavras-chave: dc.subjectFiltro de Kalman.-
Título: dc.titleAnálise de séries temporais Gaussianas univariadas por meio de modelos dinâmicos lineares-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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