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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Vieira, José Guilherme Silva, 1976- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Berlanda, Emerson | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:05:56Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T12:05:56Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-16 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-01-16 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/86019 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/86019 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : O presente trabalho faz uma aplicação de Cadeias de Markov discretas para estimar as matrizes de transição entre as faixas de atraso de uma base de dados de uma carteira de crédito de uma instituição financeira brasileira (anônima) a fim de melhor entender o comportamento histórico da carteira em questão. Uma matriz de transição é uma matriz com as probabilidades de cada uma das faixas de atraso rolar para uma outra faixa de atraso de um mês para o outro e como esta matriz pode ser utilizada para aprofundar as técnicas de análise de Risco de Crédito de uma instituição financeira, bem como indicar as possibilidades de estudos que podem ser desenvolvidos com a obtenção desses dados. Os resultados obtidos demonstram uma melhoria na interpretação das rolagens de crédito entre faixas de atraso | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Administração de crédito | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Análise de crédito | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Risco (Economia) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Markov, Processos de | - |
| Título: dc.title | Cadeias de Markov : aplicação em faixas de atraso de risco de crédito | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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