Comparativo do desempenho entre fundos multimercados e fundos de fundos multimercados durante o período de pandemia para o investidor de varejo (2020-2021)

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorBedra, João Marcos Begnor-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T10:55:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T10:55:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-08-30-
Data de envio: dc.date.issued2023-08-30-
Data de envio: dc.date.issued2022-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/84170-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/84170-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : A disseminação da pandemia de COVID-19 ao longo de 2020 e 2021 trouxe incertezas que impactaram de forma significativa o mercado financeiro brasileiro. Simultaneamente, a indústria de fundos de investimento demonstrou crescimento expressivo de fundos ofertados e de investidores demandantes. O objetivo central deste trabalho é avaliar se, durante o período de pandemia, os gestores de fundos de fundos multimercados conseguiram sobressair os gestores de fundos multimercados, entregando valor aos investidores de varejo que tanto cresceram nesse período. Para tal propósito, foi realizada uma revisão sobre o estudo de FABRO (2022), onde foram comparados os fundos multimercados contra os fundos de fundos multimercados e analisado o comportamento do investidor. No presente estudo, a análise dos resultados foi feita em paralelo com os resultados obtidos por FABRO (2022), podendo comparar o desempenho exclusivo no período pandemia contra os resultados normalizados. Os indicadores utilizados para a análise foram: Retorno absoluto, Sharpe, Treynor, Information Ratio e Alpha de Jansen. Foi constatado que os fundos de fundos não conseguiram sobressair os fundos multimercados no período analisado em nenhum dos indicadores de performance ajustada ao risco, ao passo que na janela de 36 meses da pesquisa comparada os FoFs também tiveram desempenho inferior à maioria das classes de multimercados.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectFundos de investimentos-
Palavras-chave: dc.subjectCOVID-19 (doença)-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Título: dc.titleComparativo do desempenho entre fundos multimercados e fundos de fundos multimercados durante o período de pandemia para o investidor de varejo (2020-2021)-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

Não existem arquivos associados a este item.