Ambiente de contratação livre : uma análise dos riscos financeiros de comercialização de energia elétrica no Brasil

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Autor(es): dc.contributorAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorPrado, Emilly Nayana dos Santos-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:54:54Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:54:54Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-08-30-
Data de envio: dc.date.issued2023-08-30-
Data de envio: dc.date.issued2022-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/84161-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/84161-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Este trabalho tem como objetivo analisar os riscos financeiros presentes na atividade de comercialização de energia no Ambiente de Contratação Livre brasileiro, discorrendo o princípio e potenciais consequências dos riscos desta atividade, levando em consideração a crescente abertura do ACL. Os riscos financeiros para a atividade de comercialização de energia foram classificados em cinco classes de riscos: mercado, crédito, liquidez, regulatório e operacional. As classes citadas são identificadas e associadas a eventos presentes nas negociações e comportamentos dos agentes. Neste processo se tornou evidente a particularidade do setor de energia brasileiro, sendo predominado por fontes hídricas, gerando o risco de mercado hídrico responsável por parcela da volatilidade do PLD. Por característica própria, a commodity energia terá elevados graus de complexidade por razões que envolvem: estocagem, volatilidade horária e atendimento em tempo real da demanda e alto custo de expansão de oferta. As métricas de risco já utilizadas pelo mercado financeiro como os modeos VaR e CvaR são aplicáveis na mitigação dos riscos para os agentes presentes na comercialização de energia.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectEnergia elétrica - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectContratos-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Título: dc.titleAmbiente de contratação livre : uma análise dos riscos financeiros de comercialização de energia elétrica no Brasil-
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