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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Vieira, José Guilherme Silva, 1976- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Nascimento, Bruna Mazetti | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T13:42:25Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T13:42:25Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/84155 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/84155 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : O atual cenário econômico brasileiro, que apresenta altas taxas de juros, volatilidade da bolsa de valores e instabilidade política, exige cada vez mais do investidor o desenvolvimento de estratégias pensadas para a redução do risco de suas aplicações. Entre elas, o mercado de opções aparece como uma interessante alternativa para proteção do seu capital. Desta forma, este estudo tem como objetivo analisar a utilização de opções para realização de hedge, sobre uma carteira teórica de ações, e confrontar os resultados obtidos com uma outra estratégia de investimentos, conhecida como regra 80/20. As diretrizes desse princípio se resumem a alocar 80% da carteira em ações e os 20% restantes ficam em caixa, com rendimento conforme a taxa básica de juros. Assim, após realizar esta comparação entre as estratégias e também com um benchmark, é possível verificar em que medida a utilização de opções do tipo put é uma ferramenta de proteção de carteira eficiente para reduzir o risco do investidor. Neste sentido, através de métodos quantitativos foram recolhidos e explorados dados históricos de cotações de ações e opções, com o intuito de validar os resultados positivos decorrentes de investimentos em ações, com hedge de opções e também em renda-fixa. Depois de realizar uma análise comparativa entre as diferentes estratégias, notou-se que as operações que utilizaram as opções como ferramenta de hedge tiveram um desempenho superior à simulação efetuada conforme a regra 80/20. Por fim, esta pesquisa deixa um questionamento sobre o desempenho das estratégias apresentadas em cenários de alta da bolsa de valores e faz sugestões para trabalhos futuros, baseados em opções. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores - Brasil | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Taxas de juros | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado de opções | - |
| Título: dc.title | Um estudo comparativo entre duas estratégias para proteção de carteira : regra 80/20 versus compra de PUTS | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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