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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Althaus Junior, Adalto Acir, 1973- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Carmazio, Amanda Inglid Souza | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:30:26Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:30:26Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2023-08-30 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/84153 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/84153 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Professor Adalto Acir Althaus Junior | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : O objetivo dessa pesquisa exploratória é analisar a correlação entre os ativos do mercado acionário brasileiro (IBOVESPA) , dólar (PTAX) e taxa de juros futuro (DI) durante 13 anos. Araújo e Bastos (2008) argumentam que a interação entre as variáveis macroeconômicas e a forma como o mercado de ações se comporta nas últimas décadas tem sido objeto de vários estudos, com as ferramentas estatísticas cada vez mais desenvolvidas, os investidores em geral procuram prever e buscam a eficiência no mercado acionário. Utilizando o modelo autorregressivo integrado de médias moveis ARIMA, tal modelo estatístico serve para demostrar e compreender os dados de uma variável, além de ajudar em futuras previsões. Foi necessário aplicar o modelo não-paramétrico de autocorrelação de Spearman. O teste de quebra estruturais na média das variáveis, método econométrico foi usado para explicar as maiores variações e contextualizar com os acontecimentos históricos-econômicos do Brasil. Os resultados das análises foi uma correlação negativa significativa entre IBOVESPA e contratos futuros DI. Em relação à variável PTAX e IBOVESPA houve uma correlação negativa modulada, contratos futuros DI em relação ao dólar PTAX houve uma fraca correlação negativa, conceitos macroeconômicos podem responder tais movimentos, por exemplo, a paridade de preços coberta que será explicado no decorrer da pesquisa quantitativa. Os desvios causados na variância do Ibovespa podem ser explicados em 4,9 % pelo próprio índice no período, sendo acompanhado pelos contratos futuros DI, em 62,9% e a taxa de câmbio em 10,4%. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Taxas de câmbio | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Taxas de juros | - |
| Título: dc.title | Uma análise sobre a correlação entre taxa de câmbio taxa DI e o índice IBOVESPA de 2007 até 2020 no Brasil | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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