Uma análise sobre a correlação entre taxa de câmbio taxa DI e o índice IBOVESPA de 2007 até 2020 no Brasil

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Autor(es): dc.contributorAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorCarmazio, Amanda Inglid Souza-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:30:26Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:30:26Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-08-30-
Data de envio: dc.date.issued2023-08-30-
Data de envio: dc.date.issued2022-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/84153-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/84153-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Professor Adalto Acir Althaus Junior-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O objetivo dessa pesquisa exploratória é analisar a correlação entre os ativos do mercado acionário brasileiro (IBOVESPA) , dólar (PTAX) e taxa de juros futuro (DI) durante 13 anos. Araújo e Bastos (2008) argumentam que a interação entre as variáveis macroeconômicas e a forma como o mercado de ações se comporta nas últimas décadas tem sido objeto de vários estudos, com as ferramentas estatísticas cada vez mais desenvolvidas, os investidores em geral procuram prever e buscam a eficiência no mercado acionário. Utilizando o modelo autorregressivo integrado de médias moveis ARIMA, tal modelo estatístico serve para demostrar e compreender os dados de uma variável, além de ajudar em futuras previsões. Foi necessário aplicar o modelo não-paramétrico de autocorrelação de Spearman. O teste de quebra estruturais na média das variáveis, método econométrico foi usado para explicar as maiores variações e contextualizar com os acontecimentos históricos-econômicos do Brasil. Os resultados das análises foi uma correlação negativa significativa entre IBOVESPA e contratos futuros DI. Em relação à variável PTAX e IBOVESPA houve uma correlação negativa modulada, contratos futuros DI em relação ao dólar PTAX houve uma fraca correlação negativa, conceitos macroeconômicos podem responder tais movimentos, por exemplo, a paridade de preços coberta que será explicado no decorrer da pesquisa quantitativa. Os desvios causados na variância do Ibovespa podem ser explicados em 4,9 % pelo próprio índice no período, sendo acompanhado pelos contratos futuros DI, em 62,9% e a taxa de câmbio em 10,4%.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectTaxas de câmbio-
Palavras-chave: dc.subjectTaxas de juros-
Título: dc.titleUma análise sobre a correlação entre taxa de câmbio taxa DI e o índice IBOVESPA de 2007 até 2020 no Brasil-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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