Minicontrato futuro de Ibovespa : uma análise de viabilidade do índice de força relativa como estratégia de negociação

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Autor(es): dc.contributorAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorFim, Rafael William Furlan-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T10:47:05Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T10:47:05Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-29-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-29-
Data de envio: dc.date.issued2022-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/81767-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/81767-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Entre os produtos financeiros, o mercado futuro atrai muitos interessados. Seja pelos seus benefícios no âmbito de estabelecer um acordo prévio de determinada mercadoria, seja para prover proteção, especulação e arbitragem a outros interessados nesse mercado. Os estudos de comportamento dos ativos ganharam relevância à medida que as pesquisas em torno desse assunto foram sendo cada vez mais ampliadas. Atualmente, há um arcabouço teórico muito rico nesse assunto, que é o tema dessa monografia. O trabalho apresentará o contrato futuro do índice Ibovespa a luz de um indicador constantemente utilizado para prever inversões de tendência, o índice de força relativa. Através dessa abordagem, busca-se entender se o indicador responde viavelmente como estratégia de negociação do ativo, isto é, se é capaz de funcionar como ferramenta de decisão aos integrantes do mercado. Para tanto, utilizou-se a linguagem de programação Python como apoio no carregamento e processamento das informações. Ao todo foram seis bancos de dados, que proveram a matéria-prima para a verificação das operações bem-sucedidas e retornos de cada uma delas, conforme os gatilhos do indicador de força relativa para venda ou compra. Ao fim, foi possível mostrar que o indicador não alcançou as expectativas esperadas, tendo rendimentos muito abaixo do principal indicador da economia brasileira, a taxa de juros Selic.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectMercado futuro-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Título: dc.titleMinicontrato futuro de Ibovespa : uma análise de viabilidade do índice de força relativa como estratégia de negociação-
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