Análise de medidas de volatilidade condicional de ativos financeiros : o caso da Petrobrás

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Autor(es): dc.contributorSampaio, Armando Vaz, 1965--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorPereira, Danielle Zawadzki-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:20:05Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:20:05Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-25-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-25-
Data de envio: dc.date.issued2013-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/79351-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/79351-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Armando Vaz Sampaio-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: O risco de ativos é parte fundamental na análise de investimento, contudo, ainda é incerto sobre como e qual sua melhor medida. Desta feita, este trabalho buscou elencar os principais avanços recentes na área e trouxe uma comparação entre duas medidas de volatilidade condicional como uma proposta de medida de risco: os modelos GARCH e EGARCH. O primeiro de ampla difusão na literatura especializada e o segundo uma proposta de avanço, pois ele incorpora efeitos assimétricos no cálculo da variância condicional. Assim, o trabalho estimou a volatilidade para a ação da Petrobrás (PETR4), da BOVESPA, e do índice lbovespa e concluiu que a melhora obtida pela incorporação dos efeitos assimétricos é significativa, propondo, assim, que no futuro seja preferível o uso do modelo EGARCH frente ao GARCH no cálculo de risco dos ativos financeiros.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de Valores de São Paulo-
Palavras-chave: dc.subjectPETROBRÁS-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Análise-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração de risco-
Título: dc.titleAnálise de medidas de volatilidade condicional de ativos financeiros : o caso da Petrobrás-
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