Análise empírica das causas do alto spread bancário brasileiro de 2000 a 2010

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Autor(es): dc.contributorDalto, Fabiano Abranches Silva, 1972--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorSchimieguel, Larissa-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:42:39Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:42:39Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-23-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-23-
Data de envio: dc.date.issued2012-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/79187-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/79187-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Fabiano Dalto-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: A alta taxa de spread bancário no Brasil observada entre os anos de 2000 a 2010 é justificada pelos bancos, e por uma série de autores, como sendo proveniente da alta taxa de inadimplência; do pesado custo de compulsório e tributação, do alto nível da taxa básica de juros a Selic, bem como pelo nível de concentração bancária. Tomando por base o estudo empírico realizado com dois dos maiores bancos privados do país amparado pela teoria pós-keynesiana através das óticas horizontalista e estruturalista, pode-se dizer que as justificativas adotadas são incompletas e errôneas, pois desconsideram a preferência pela liquidez dos bancos, o mark-up fixo exigido (remuneração do acionista). Além disto, após a análise da estratificação do spread bancário, o discurso da defesa das altas margens de lucronão leva em conta que não há padrões para composição do spread, tendo em vista que a inadimplência, por exemplo, um dos maiores componentes desta taxa, está baseada em probabilidades que tem por pressuposto carteiras de crédito bastante arriscadas, quando de fato não são; assim como a margem líquida, que além de capturar a remuneração do acionista, ainda soma componentes de risco que já deveriam estar expressos na taxa de inadimplência; e que a importância do compulsório e tributação somadas equivalem em média apenas 25% desta taxa, e portanto não são tão representativas como os bancos defendem ser.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectTaxas de juros-
Palavras-chave: dc.subjectInadimplência (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectBancos-
Título: dc.titleAnálise empírica das causas do alto spread bancário brasileiro de 2000 a 2010-
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