Atenção:
O eduCAPES é um repositório de objetos educacionais, não sendo responsável por materiais de terceiros submetidos na plataforma. O usuário assume ampla e total responsabilidade quanto à originalidade, à titularidade e ao conteúdo, citações de obras consultadas, referências e outros elementos que fazem parte do material que deseja submeter. Recomendamos que se reporte diretamente ao(s) autor(es), indicando qual parte do material foi considerada imprópria (cite página e parágrafo) e justificando sua denúncia.
Caso seja o autor original de algum material publicado indevidamente ou sem autorização, será necessário que se identifique informando nome completo, CPF e data de nascimento. Caso possua uma decisão judicial para retirada do material, solicitamos que informe o link de acesso ao documento, bem como quaisquer dados necessários ao acesso, no campo abaixo.
Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada. Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional. Porém, ao deixar de informar seu e-mail, um possível retorno será inviabilizado e/ou sua denúncia poderá ser desconsiderada no caso de necessitar de informações complementares.
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Pereima Neto, João Basílio, 1963- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
Autor(es): dc.creator | Mariya Junior, Ricardo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:48:40Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:48:40Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/78445 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/78445 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: João Basilio Pereima Neto | - |
Descrição: dc.description | Monografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo: O objetivo principal deste trabalho é realizar uma comparação entre carteiras hipotéticas compostas por ativos considerados de 1ª e 2ª linha no mercado de ações do Brasil. Para isso, foram montadas carteiras semestrais baseadas nos retornos diários dos ativos de forma que compusessem a menor variância possível entre eles, conforme a teoria de Markowitz ( 1952), admitindo-se que as distribuições de taxas de retorno do passado se assemelham com as taxas de retornos esperados. Foram definidas como taxa de mercado e taxa livre de risco o índice lbovespa e a SELIC respectivamente. A partir deste pressuposto foi possível realizar uma análise comparativa entre os retornos esperados; retornos e riscos efetivos obtidos no mercado; entre os indicadores de performances de Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen (1968); com a taxa de mercado e a taxa livre de risco no período de 2005 a 2009. O estudo mostra que as carteiras formadas por ativos de 1 ª linha são responsáveis por retornos, rentabilidades, retornos ajustados aos riscos, riscos medidos pelo desvio padrão, índice de Sharpe e de Jensen; melhores que as proporcionadas pelas carteiras formadas por ativos de 2ª linha, que demonstrou melhor desempenho, apenas através do índice de Treynor. Foram constatadas notáveis alterações dos retornos causadas pela concentração de determinados ativos em algumas carteiras e pela alta volatilidade sofrida pelo mercado devido à crise do subprime. | - |
Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capitais | - |
Palavras-chave: dc.subject | Avaliação de ativos - Modelo (CAPM) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ações (Finanças) | - |
Título: dc.title | Comparação entre carteiras hipotéticas formadas por ativos de 1ª e 2ª linha no Brasil entre 2005 e 2009 | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: