Comparação entre carteiras hipotéticas formadas por ativos de 1ª e 2ª linha no Brasil entre 2005 e 2009

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Autor(es): dc.contributorPereima Neto, João Basílio, 1963--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorMariya Junior, Ricardo-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:48:40Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:48:40Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-19-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-19-
Data de envio: dc.date.issued2010-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/78445-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/78445-
Descrição: dc.descriptionOrientador: João Basilio Pereima Neto-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: O objetivo principal deste trabalho é realizar uma comparação entre carteiras hipotéticas compostas por ativos considerados de 1ª e 2ª linha no mercado de ações do Brasil. Para isso, foram montadas carteiras semestrais baseadas nos retornos diários dos ativos de forma que compusessem a menor variância possível entre eles, conforme a teoria de Markowitz ( 1952), admitindo-se que as distribuições de taxas de retorno do passado se assemelham com as taxas de retornos esperados. Foram definidas como taxa de mercado e taxa livre de risco o índice lbovespa e a SELIC respectivamente. A partir deste pressuposto foi possível realizar uma análise comparativa entre os retornos esperados; retornos e riscos efetivos obtidos no mercado; entre os indicadores de performances de Treynor (1965), Sharpe (1966) e Jensen (1968); com a taxa de mercado e a taxa livre de risco no período de 2005 a 2009. O estudo mostra que as carteiras formadas por ativos de 1 ª linha são responsáveis por retornos, rentabilidades, retornos ajustados aos riscos, riscos medidos pelo desvio padrão, índice de Sharpe e de Jensen; melhores que as proporcionadas pelas carteiras formadas por ativos de 2ª linha, que demonstrou melhor desempenho, apenas através do índice de Treynor. Foram constatadas notáveis alterações dos retornos causadas pela concentração de determinados ativos em algumas carteiras e pela alta volatilidade sofrida pelo mercado devido à crise do subprime.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectMercado de capitais-
Palavras-chave: dc.subjectAvaliação de ativos - Modelo (CAPM)-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Título: dc.titleComparação entre carteiras hipotéticas formadas por ativos de 1ª e 2ª linha no Brasil entre 2005 e 2009-
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