Operacionalização de um modelo recursivo de previsão da Selic

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorPereima Neto, João Basílio, 1963--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorGuitti Neto, Moacir Oseas-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:13:14Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:13:14Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-15-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-15-
Data de envio: dc.date.issued2009-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/78260-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/78260-
Descrição: dc.descriptionOrientador: João Basilio Pereima Neto-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: O desenvolvimento de um modelo econométrico recursivo baseado em vetores autoregressivos para a previsão da taxa Selic é o objetivo principal da presente monografia. Tomando por base os modelos explicativos usados pelo Banco Central do Brasil, se desenvolve um simples modelo de relações entre variáveis que tem a capacidade de explicar as variações da taxa básica de juros. Mas ao contrário da abordagem tradicional, a curva de previsão da Selic é criada estimando cada um dos pontos dessa curva com equações diferentes, que façam uso de períodos distintos de tempos pré-definidos, no intuito de apresentar uma modelagem que permita oferecer regressões com pequenos erros de estimação mesmo em períodos onde são observados choques exógenos ou quebras estruturais. Os resultados demonstram que a metodologia adotada realmente retorna uma variância menor do erro que a abordagem clássica. Porém ainda é observado erros em média maiores que no modelo não recursivo.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectTaxas de juros-
Palavras-chave: dc.subjectInflaçao-
Título: dc.titleOperacionalização de um modelo recursivo de previsão da Selic-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

Não existem arquivos associados a este item.