Os bancos no mercado brasileiro no periodo pós 1994 : reestruturação e a evolução do spread

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Autor(es): dc.contributorVolpi, Adilson Antonio, 1956--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorChervinski, Jaderson-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T10:40:57Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T10:40:57Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-11-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-11-
Data de envio: dc.date.issued2008-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/77450-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/77450-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Adilson Antonio Volpi-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: Este trabalho analisa o mercado bancário brasileiro, e, através de duas hipóteses, a da concentração do mercado e a da preferência pela liquidez dos bancos brasileiros expressa nas aplicações em títulos públicos, analisa a evolução do spread bancário do período de 1994 a 2007. O setor bancário brasileiro tem sofrido forte influência tanto do grau de concentração do mercado quanto do perfil de preferência pela liquidez dos banqueiros. As duas hipóteses levantadas reforçam que a característica do Brasil de manter a taxa básica de juros a patamares elevados, permite aos bancos o exercício da sua preferência pela liquidez, ao alocar parte de seu portfólio de ativos em títulos públicos federais. Como a rentabilidade é alta, gera-se um considerável custo de oportunidade incorrido para a realização de uma operação de crédito. Tanto a questão do custo de oportunidade da taxa básica de juros quanto o processo de concentração de mercado ocorrido no período Pós-Plano Real, são hipóteses levantadas para analisar o spread praticado no Brasil. A tendência recente de queda da taxa Selic acompanhada pela também queda dos spreads médios praticados, reforçam o argumento da preferência pela liquidez dos banqueiros. Esta mesma conclusão da influência positiva entre Selic e spread também foi verificada na maioria dos estudos realizados sobre a composição do spread, para todo o período de análise deste trabalho. A margem líquida, que também é outro componente relevante, reduziu com a queda recente do spread observado no período, sugerindo a hipótese de que os bancos estão repassando ao tomador de crédito, ao menos em parte, a redução no custo da intermediação financeira.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectBancos - Brasil - 1994-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro - Brasil - 1994-
Título: dc.titleOs bancos no mercado brasileiro no periodo pós 1994 : reestruturação e a evolução do spread-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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