Combinação de fatores de estilo por método de scoring dentro do universo do IBrX de 2003 a 2021

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorRicken, Leonardo Alves, 1999--
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:20:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:20:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2022-07-13-
Data de envio: dc.date.issued2021-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/76951-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76951-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Ainda que a literatura acerca dos fatores de estilo seja vasta no mercado brasileiro e internacional, há poucos estudos com o objetivo principal de estudar as combinações entre os diferentes fatores. Dito isso, este estudo tem por objetivo testar a combinação entre os 5 principais (value, size, quality, low vol e momentum) através de um processo de scoring dentro do universo do IBrX, onde já possui filtros de negociabilidade dos ativos. Os dados utilizados são de junho de 2003 a dezembro de 2021 e foram coletados através da plataforma Refinitiv Thomson Reuters, onde houve uma disponibilidade de, em média, 89% das informações necessárias. Esses dados passaram por um processo de winsorização para o ajuste de observações outliers e, em seguida, pelo cálculo de z-scores, tal que os fatores pudessem ser combinados posteriormente. Os portfólios foram ordenados em uma periodicidade mensal e os retornos computados com a utilização dos preços ajustados. A partir disso, foi possível constatar uma diferença significativa nos desempenhos dos portfólios com os fatores de estilo tanto combinados em par, quanto individualmente, quando comparados ao IBrX, tal como a literatura propõe.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos-
Título: dc.titleCombinação de fatores de estilo por método de scoring dentro do universo do IBrX de 2003 a 2021-
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