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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Vieira, José Guilherme Silva, 1976- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Ricken, Leonardo Alves, 1999- | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:20:02Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:20:02Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-07-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-07-13 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2021 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/76951 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76951 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : Ainda que a literatura acerca dos fatores de estilo seja vasta no mercado brasileiro e internacional, há poucos estudos com o objetivo principal de estudar as combinações entre os diferentes fatores. Dito isso, este estudo tem por objetivo testar a combinação entre os 5 principais (value, size, quality, low vol e momentum) através de um processo de scoring dentro do universo do IBrX, onde já possui filtros de negociabilidade dos ativos. Os dados utilizados são de junho de 2003 a dezembro de 2021 e foram coletados através da plataforma Refinitiv Thomson Reuters, onde houve uma disponibilidade de, em média, 89% das informações necessárias. Esses dados passaram por um processo de winsorização para o ajuste de observações outliers e, em seguida, pelo cálculo de z-scores, tal que os fatores pudessem ser combinados posteriormente. Os portfólios foram ordenados em uma periodicidade mensal e os retornos computados com a utilização dos preços ajustados. A partir disso, foi possível constatar uma diferença significativa nos desempenhos dos portfólios com os fatores de estilo tanto combinados em par, quanto individualmente, quando comparados ao IBrX, tal como a literatura propõe. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Investimentos | - |
| Título: dc.title | Combinação de fatores de estilo por método de scoring dentro do universo do IBrX de 2003 a 2021 | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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