A relaçao entre liquidez e taxa de retorno das açoes : estudo de caso BOVESPA (1999-2006)

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Autor(es): dc.contributorDalto, Fabiano Abranches Silva, 1972--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorVisinoni, Alan Luiz-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:33:51Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:33:51Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-10-
Data de envio: dc.date.issued2024-07-10-
Data de envio: dc.date.issued2007-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/76888-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76888-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Fabiano Abranches Silva Dalto-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduaçao) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Ciencias Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: A liquidez é um dos atributos inerentes às ações negociadas nas bolsas de valores. Apesar de sua importância, este atributo tem sido negligenciado pelos estudos envolvendo o mercado acionário, em especial no caso brasileiro. Com o atual crescimento do mercado financeiro e o maior foco dado à questão da liquidez, torna-se relevante analisar sua influência no preço das ações. Desta forma, o presente estudo baseia-se na hipótese criada por Keynes a respeito da relação inversa entre liquidez e as taxas de retomo e posteriormente confirmada por inúmeros trabalhos, merecendo destaque o elaborado para a Bovespa em 1998 por Bruni e Famá. Analisando 36 ações cotadas no índice Ibovespa entre 1999 e 2006 através de uma série de indicadores de liquidez, risco e retorno, buscou-se reafirmar a hipótese proposta na teoria keynesiana. Posteriormente, as ações foram subdividas em grupos de acordo com sua liquidez relativa objetivando facilitar a comparação dos dados e foram construídas séries históricas, possibilitando verificar o comportamento da Bovespa no período e o impacto das crises internas e externas ocorridas entre 1999 e 2002. Por fim, apresentamos as conclusões do trabalho, assim como recomendações para futuros estudos sobre o tema.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectLiquidez (Economia)-
Palavras-chave: dc.subjectRetorno sobre patrimônio líquido-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Título: dc.titleA relaçao entre liquidez e taxa de retorno das açoes : estudo de caso BOVESPA (1999-2006)-
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