Estratégias de investimento em bolsa de valores : a aplicação de filtros fundamentalistas em um modelo multicritério para seleção de ações na bolsa de valores brasileira

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorAndreassa, Yuri Gabriel Dutra, 1992--
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T13:44:19Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T13:44:19Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-07-04-
Data de envio: dc.date.issued2022-07-04-
Data de envio: dc.date.issued2020-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/76742-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76742-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O presente trabalho pretende criar um método de pré-seleção para ações na bolsa de valores brasileira. Utilizando filtros quantitativos da análise fundamentalista e o método TOPSIS para a classificação multicritério dos ativos, o objetivo principal é criar um modelo que facilite o trabalho de análise do investidor, ao restringir o universo de ativos selecionáveis. Baseando-se nos critérios definidos por Benjamin Graham em seu famoso livro O Investidor Inteligente, foram realizadas adaptações buscando adaptá-los ao método de seleção multicritério, que classifica os ativos em análise. As ações receberam notas para cada critério e estas foram utilizadas para formar a classificação final e posterior montagem de uma carteira hipotética. O resultado das carteiras criadas pelo modelo foi então comparado, durante o período de 2010 a 2018, com os resultados do índice Ibovespa e outras carteiras hipotéticas criadas. Apesar do desempenho superior, em termos de rentabilidade, durante o período de análise, não é possível generalizar os resultados obtidos pois estes carecem de significância estatística.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos-
Título: dc.titleEstratégias de investimento em bolsa de valores : a aplicação de filtros fundamentalistas em um modelo multicritério para seleção de ações na bolsa de valores brasileira-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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