Aplicação da diversificação de carteiras para o índice Bovespa : uma alternativa aos ETFS no Brasil

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Autor(es): dc.contributorAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorConradi, Thiago Slonik, 1998--
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:15:11Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:15:11Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-07-01-
Data de envio: dc.date.issued2022-07-01-
Data de envio: dc.date.issued2020-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/76716-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76716-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O mercado de ações brasileiro apresentou um grande crescimento nos últimos anos, batendo a marca de 3 milhões de investidores em 2020. Além disso, o índice Bovespa chegou à marca de 121 mil pontos em 2021, número 71% superior à máxima de 2018. Entretanto, faltam alternativas para aqueles que buscam investir diretamente no índice, uma vez que o mercado de ETFs não acompanhou o ritmo de crescimento e sua baixa liquidez e de divulgação dificultam esse tipo de investimento no Brasil. Este trabalho propõe uma alternativa para quem procura uma forma de investir diretamente no índice Bovespa. Para isso, analisou-se o histórico de todas as ações que fizeram parte do Ibovespa entre janeiro de 2019 e setembro de 2021. Então, com base no retorno e covariância entre os ativos e utilizando-se da teoria moderna do portfólio (Markowitz,1952), elaborou-se 9 carteiras otimizadas para representar o índice ao longo de todo o período estudado. Por fim, comparou-se o desempenho dessas carteiras com o do indicador. Concluiu-se que, no geral, as carteiras diversificadas apresentaram uma melhor relação risco-retorno e obtiveram êxito em acompanhar a volatilidade do Ibovespa durante o período do estudo.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Título: dc.titleAplicação da diversificação de carteiras para o índice Bovespa : uma alternativa aos ETFS no Brasil-
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