Otimização de portfólios de ações com estratégia de paridade de risco em comparação ao modelo de média-variância

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorPereira, Luiz Felipe Meier, 1993--
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T13:56:56Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T13:56:56Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-06-27-
Data de envio: dc.date.issued2022-06-27-
Data de envio: dc.date.issued2019-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/76598-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76598-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O presente trabalho compara os modelos de otimização de Paridade de Risco e de Média-Variância em carteiras de ações. Com objetivo de constatar se há superioridade entre um destes modelos de otimização de ações, foram analisados oito casos a partir das combinações possíveis de variação, nos seguintes parâmetros: o número de ativos que compõem uma carteira, a periodicidade dos balanceamentos e o horizonte de tempo. Para cada caso foi otimizado uma carteira com modelo de Paridade de Risco e outra com Média-Variância, totalizando 16 carteiras. As carteiras propostas neste trabalho são compostas por ações do Índice Ibovespa no período de outubro de 2017 a setembro de 2020. Os cálculos e análises foram realizados no RStudio 4.0.2, com auxílio das bibliotecas riskParityPortfolio 0.2.1 e fPortfolio 3042.83.1. As comparações dos casos foram realizadas com base em performance, índices de risco e relação risco, e retorno para cada carteira. Dentre os principais índices empregados estão: Beta, Sharpe, Treynor e Drawdown. Restrições importantes foram as desconsiderações de custos transacionais e tributários na compra e venda de ações, e a não observação dos retornos dos dividendos. Os resultados confirmam nos 8 casos maior performance do modelo de Otimização de Paridade de Risco, contendo melhor relação de risco e retorno, também contendo carteiras com maior diversificação.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Título: dc.titleOtimização de portfólios de ações com estratégia de paridade de risco em comparação ao modelo de média-variância-
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