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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Vieira, José Guilherme Silva, 1976- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Pereira, Luiz Felipe Meier, 1993- | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T13:56:56Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T13:56:56Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-27 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/76598 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76598 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. José Guilherme Silva Vieira | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : O presente trabalho compara os modelos de otimização de Paridade de Risco e de Média-Variância em carteiras de ações. Com objetivo de constatar se há superioridade entre um destes modelos de otimização de ações, foram analisados oito casos a partir das combinações possíveis de variação, nos seguintes parâmetros: o número de ativos que compõem uma carteira, a periodicidade dos balanceamentos e o horizonte de tempo. Para cada caso foi otimizado uma carteira com modelo de Paridade de Risco e outra com Média-Variância, totalizando 16 carteiras. As carteiras propostas neste trabalho são compostas por ações do Índice Ibovespa no período de outubro de 2017 a setembro de 2020. Os cálculos e análises foram realizados no RStudio 4.0.2, com auxílio das bibliotecas riskParityPortfolio 0.2.1 e fPortfolio 3042.83.1. As comparações dos casos foram realizadas com base em performance, índices de risco e relação risco, e retorno para cada carteira. Dentre os principais índices empregados estão: Beta, Sharpe, Treynor e Drawdown. Restrições importantes foram as desconsiderações de custos transacionais e tributários na compra e venda de ações, e a não observação dos retornos dos dividendos. Os resultados confirmam nos 8 casos maior performance do modelo de Otimização de Paridade de Risco, contendo melhor relação de risco e retorno, também contendo carteiras com maior diversificação. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ações (Finanças) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Risco (Economia) | - |
| Título: dc.title | Otimização de portfólios de ações com estratégia de paridade de risco em comparação ao modelo de média-variância | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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