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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Althaus Junior, Adalto Acir, 1973- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
| Autor(es): dc.creator | Tonissi, Felipe Gobe, 1998- | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T13:30:17Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T13:30:17Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2020 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/76451 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76451 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Dr. Adalto Althaus | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : O presente trabalho tem por objetivo fazer uma análise comparativa entre dois tipos de estratégias semelhantes usando derivativos com o intuito de concluir qual delas obteve melhor performance no período analisado. O foco será dado análise das Travas de Alta com Call e Put do ativo subjacente PETR4 entre o período de Janeiro de 2016 a Dezembro de 2019. A metodologia utilizada no estudo baseou-se em dados retirados da Bolsa de Valores do Brasil, B3. As operações analisadas foram montadas com os mesmos critérios durante todos os meses do período analisado. Estes foram: os Strikes selecionados para a Opção vendida na Trava de Alta com PUTs e a Opção comprada na Trava de Alta com CALLs sejam Opções At the Money (ATM), foi considerado ATM uma diferença entre o Strike e valor do ativo objeto de até 0,75% em módulo, mesma diferença percentual utilizada pela B3 para realizar o exercício das Opções. Também foi determinado que a Trava tenha diferença entre os Strikes de 5%, caso a diferença seja diferente de 5% será escolhido o Strike que mais se aproxima desse valor. Além disso, o período inicial das operações será sempre no dia do vencimento da Série de opções anterior (terceira segunda-feira do mês) e o período final é o último dia útil que antecede o dia do vencimento da Série em questão. Após a análise das operações realizadas durante o período citado, foi possível concluir que para esta situação elaborada neste trabalho com seus respectivos critérios, a Trava de Alta com Call obteve melhor performance em detrimento da Trava de Alta com Put. É enfatizado que este resultado varia conforme as situações de mercado, assim como também depende do ativo escolhido, volatilidade, liquidez, entre outras variáveis. Isso significa que o resultado desse estudo empírico é somente verdadeiro para o exemplo aqui apresentado, não necessariamente verdadeiro para situações que utilizem variáveis distintas das apresentadas nesta monografia. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Derivativos (Finanças) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ações (Finanças) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
| Título: dc.title | Uma análise comparativa entre estratégias de trava de alta com opções de compra e venda | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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