Modelo de 3 fatores fama e french : uma análise do poder explicativo para dados de ações brasileiras de 2010 a 2019

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Autor(es): dc.contributorFernandes, Adriana Sbicca, 1969--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorBerkenbrock, Felipe, 1999--
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:11:03Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:11:03Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-06-14-
Data de envio: dc.date.issued2022-06-14-
Data de envio: dc.date.issued2020-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/76449-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/76449-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof(a). Dr(a). Adriana Sbicca Fernandes-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Este estudo apresenta um histórico do desenvolvimento de modelos de precificação de ativos e analisa comparativamente o poder explicativo do modelo de três fatores no mercado brasileiro. Os testes deste estudo utilizam 24 ativos aleatoriamente escolhidos no mercado brasileiro, com a formação de 4 carteiras para o período de 2010-2019. É testado inicialmente o Modelo de 1 Fator CAPM em cada carteira, seguido da adição dos 2 Fatores, Tamanho (SMB) e Valor (HML), com novos testes comparativos de poder explicativo. Adicionalmente, outros 2 modelos são testados para os portfólios, cada um deles com a adição individual de cada fator ao Modelo CAPM inicialmente proposto. É possível observar em todos os testes com a adição de novos fatores que há incremento no poder explicativo para todas as novas variáveis. Após a execução dos testes os resultados das regressões são discutidos e comparados com os resultados das regressões encontrados por outros estudos do modelo proposto.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Título: dc.titleModelo de 3 fatores fama e french : uma análise do poder explicativo para dados de ações brasileiras de 2010 a 2019-
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