A influência da taxa de câmbio, preço futuro na bolsa de Chicago e do prêmio no Porto de Paranaguá na formação do preço da soja no Brasil

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Autor(es): dc.contributorHasegawa, Marcos Minoru, 1969--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorCunha, Jardel Felipe da-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:57:03Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:57:03Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-01-09-
Data de envio: dc.date.issued2024-01-09-
Data de envio: dc.date.issued2019-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/75780-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/75780-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Marcos Minoru Hasegawa-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O trabalho tem como objetivo analisar a cointegração dos elementos de formação do preço da soja proposto pela literatura e o preço praticado nas praças produtoras de soja no Brasil. Esses elementos são o preço futuro na bolsa de Chicago, a taxa de câmbio do dólar e preço do prêmio no porto de Paranaguá. Também analisa a cointegração entre o prêmio no porto de Paranaguá com o prêmio teórico nas praças brasileiras. Para análise foram coletados preços diários de todas as variáveis entre o período de 03 de janeiro de 2011 e 28 de setembro de 2018. Primeiramente foram testados a presença de estacionariedade nas séries analisadas. Para isso, foram aplicados o teste de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) e o teste Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS). Na sequência foi aplicado o teste de cointegração de Engle Granger para verificarmos a presença de relação de longo prazo nas séries temporais. Os testes buscaram verificar a relação do tripé de formação de preço, colocando cada variável de forma individual e combinadas. Buscou-se entender a efetividade dos mecanismos de hedge em bolsa no controle de risco na comercialização da soja. Conseguimos concluir que somente o tripé de formação de preço combinado, formando o preço de paridade de exportação, tem uma relação de longo prazo com os preços da soja no Brasil, e que o hedge do câmbio e dos preços da soja na bolsa de Chicago ainda deixa o produtor exposto as oscilações do prêmio da soja, que reflete os fundamentos de oferta e demanda locais. Deixamos proposto um futuro estudo em cima da previsibilidade e sazonalidade dos prêmios a fim de otimizar os melhores momentos de aplicar o hedge em bolsa e captar o melhor prêmio na comercialização da soja.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectSoja - Preços - Brasil-
Palavras-chave: dc.subjectCâmbio-
Palavras-chave: dc.subjectSoja - Comércio-
Título: dc.titleA influência da taxa de câmbio, preço futuro na bolsa de Chicago e do prêmio no Porto de Paranaguá na formação do preço da soja no Brasil-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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