Risco soberano brasileiro : a correlação estatística entre variáveis econômico-financeiras e o Credit Default Swap (CDS) no período de 2012-2019

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Autor(es): dc.contributorBarros, Claudio Marcelo Edwards, 1974--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças-
Autor(es): dc.creatorTratz, Leonardo Schmaedecke-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:28:22Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:28:22Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-03-11-
Data de envio: dc.date.issued2025-03-11-
Data de envio: dc.date.issued2019-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/73720-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/73720-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Claudio Marcelo Edwards Barros-
Descrição: dc.descriptionMonografia (especialização) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo: O presente trabalho busca avaliar o risco soberano Brasileiro por meio do indicador nacional de Credit Default Swap (CDS) para títulos públicos com prazo de 5 anos. A pesquisa se propôs a realizar uma análise descritiva e inferencial por estatística correlacional para avaliar as relações do spread CDS Brasil de 5 anos com o histórico das variáveis macroeconômicas nacionais de: mercado acionário (Índice Ibovespa); cotação do dólar; prêmio pelo risco; reservas internacionais; inflação (IGPM); e a relação da necessidade de financiamento do setor público (NFSP) pela dívida líquida do setor público (DLSP). Abordou-se o conceito de CDS e sua empregabilidade na mensuração de risco segundo a literatura, além da sua relação com as demais variáveis de pesquisa. Os dados das variáveis citadas foram coletados através das plataformas Bloomberg, Banco Central do Brasil e Yahoo Finance, numa amostra que compreende o período entre Março de 2012 e Dezembro de 2019. Os resultados da pesquisa apresentam os coeficientes de correlação de Pearson de cada uma das variáveis com o CDS, além das suas respectivas significâncias estatísticas. Além disso, o presente trabalho concluiu que as variáveis de mercado acionário (Ibovespa), cotação do dólar, inflação (IGP-M), montante de reservas internacionais e a relação NFSP/DLSP têm influência significativa na precificação do CDS Brasil de 5 anos, sendo o Índice Ibovespa e a cotação do dólar as variáveis com correlação de grau mais forte.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectDívida pública-
Palavras-chave: dc.subjectInadimplência (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectRisco (Economia)-
Título: dc.titleRisco soberano brasileiro : a correlação estatística entre variáveis econômico-financeiras e o Credit Default Swap (CDS) no período de 2012-2019-
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