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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Barros, Claudio Marcelo Edwards, 1974- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças | - |
| Autor(es): dc.creator | Tratz, Leonardo Schmaedecke | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:28:22Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:28:22Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2025-03-11 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/73720 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/73720 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Dr. Claudio Marcelo Edwards Barros | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (especialização) – Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Contabilidade e Finanças | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
| Descrição: dc.description | Resumo: O presente trabalho busca avaliar o risco soberano Brasileiro por meio do indicador nacional de Credit Default Swap (CDS) para títulos públicos com prazo de 5 anos. A pesquisa se propôs a realizar uma análise descritiva e inferencial por estatística correlacional para avaliar as relações do spread CDS Brasil de 5 anos com o histórico das variáveis macroeconômicas nacionais de: mercado acionário (Índice Ibovespa); cotação do dólar; prêmio pelo risco; reservas internacionais; inflação (IGPM); e a relação da necessidade de financiamento do setor público (NFSP) pela dívida líquida do setor público (DLSP). Abordou-se o conceito de CDS e sua empregabilidade na mensuração de risco segundo a literatura, além da sua relação com as demais variáveis de pesquisa. Os dados das variáveis citadas foram coletados através das plataformas Bloomberg, Banco Central do Brasil e Yahoo Finance, numa amostra que compreende o período entre Março de 2012 e Dezembro de 2019. Os resultados da pesquisa apresentam os coeficientes de correlação de Pearson de cada uma das variáveis com o CDS, além das suas respectivas significâncias estatísticas. Além disso, o presente trabalho concluiu que as variáveis de mercado acionário (Ibovespa), cotação do dólar, inflação (IGP-M), montante de reservas internacionais e a relação NFSP/DLSP têm influência significativa na precificação do CDS Brasil de 5 anos, sendo o Índice Ibovespa e a cotação do dólar as variáveis com correlação de grau mais forte. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Dívida pública | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Inadimplência (Finanças) | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Risco (Economia) | - |
| Título: dc.title | Risco soberano brasileiro : a correlação estatística entre variáveis econômico-financeiras e o Credit Default Swap (CDS) no período de 2012-2019 | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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