Estudo de eventos sobre o caso do mensalão : análise do índice Bovespa

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Autor(es): dc.contributorSoares, Rodrigo Oliveira, 1966--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças-
Autor(es): dc.creatorDuarte, Vinicius Martins-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:24:50Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:24:50Z-
Data de envio: dc.date.issued2025-01-19-
Data de envio: dc.date.issued2025-01-19-
Data de envio: dc.date.issued2017-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/71991-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/71991-
Descrição: dc.descriptionOrientador : Rodrigo Oliveira Soares-
Descrição: dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O presente trabalho tem como finalidade avaliar o comportamento do índice Bovespa durante o período em que ocorreu o caso do Mensalão, empregando o uso de ferramentas matemáticas para testar se o mercado financeiro brasileiro possui uma eficiência do tipo semiforte. Esse trabalho não tem como finalidade analisar o caso do Mensalão, apenas será estudado o impacto no mercado financeiro em relação a atuação da imprensa durante a ocorrência do caso. A metodologia da pesquisa caracteriza-se como revisão bibliográfica aplicada a uma abordagem predominantemente quantitativa. Para avaliar a eficiência do mercado financeiro brasileiro durante a ocorrência do caso do Mensalão, foi realizado um estudo de eventos. Os eventos foram determinados por meio de notícias publicadas pela mídia durante a ocorrência do caso. Foram escolhidos os acontecimentos de maior relevância sobre o caso e em seguida, o comportamento histórico do índice Bovespa foi avaliado de acordo com a sua relação aos fatos. Foram utilizadas planilhas para calcular os retornos anormais de cada evento e em seguida foram realizados testes estatísticos com o objetivo de avaliar se o mercado comportouse com a eficiência de mercado do tipo semiforte, ou seja, as notícias são absorvidas rapidamente e integralmente pelo mercado financeiro. Os resultados evidenciaram que houve eventos em que o mercado não se comportou de maneira eficiente.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectBolsa de Valores de São Paulo-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectIndicadores econômicos-
Título: dc.titleEstudo de eventos sobre o caso do mensalão : análise do índice Bovespa-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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