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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Tardelli, Marcelo, 1970- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças Corporativas | - |
Autor(es): dc.creator | Truite, Marilia Rodrigues | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T11:10:39Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T11:10:39Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-22 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2024-12-22 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/71988 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/71988 | - |
Descrição: dc.description | Orientador : Marcelo Tardelli | - |
Descrição: dc.description | Artigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo : Este trabalho analisa a performance de estratégias de investimento com base em um indicador de risco: Lump Sum, Dollar-Cost-Averaging e Value-Averaging. O indicador de risco escolhido para a análise foi o Sharpe Ratio, o qual avalia o risco do investimento por meio da variância das rentabilidades. Para os cálculos foi utilizada uma carteira teórica de ativos composta pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) e Dólar comercial, sendo que a taxa de juros Selic foi utilizada como ativo livre de risco. A conclusão é que, no período estudado, a estratégia de investimento com o melhor retorno em relação ao risco assumido foi a Dollar-Cost- Averaging, seguido pela estratégia Value-Averaging e por último pela estratégia Lump Sum. | - |
Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimentos - Administração | - |
Palavras-chave: dc.subject | Administração de risco | - |
Palavras-chave: dc.subject | Taxas de juros | - |
Título: dc.title | Comparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016 | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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