Comparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016

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Autor(es): dc.contributorTardelli, Marcelo, 1970--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças Corporativas-
Autor(es): dc.creatorTruite, Marilia Rodrigues-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:10:39Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:10:39Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-12-22-
Data de envio: dc.date.issued2024-12-22-
Data de envio: dc.date.issued2017-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/71988-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/71988-
Descrição: dc.descriptionOrientador : Marcelo Tardelli-
Descrição: dc.descriptionArtigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Este trabalho analisa a performance de estratégias de investimento com base em um indicador de risco: Lump Sum, Dollar-Cost-Averaging e Value-Averaging. O indicador de risco escolhido para a análise foi o Sharpe Ratio, o qual avalia o risco do investimento por meio da variância das rentabilidades. Para os cálculos foi utilizada uma carteira teórica de ativos composta pelo Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) e Dólar comercial, sendo que a taxa de juros Selic foi utilizada como ativo livre de risco. A conclusão é que, no período estudado, a estratégia de investimento com o melhor retorno em relação ao risco assumido foi a Dollar-Cost- Averaging, seguido pela estratégia Value-Averaging e por último pela estratégia Lump Sum.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Administração-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração de risco-
Palavras-chave: dc.subjectTaxas de juros-
Título: dc.titleComparação de estratégias de investimento utilizando a métrica de mensuração ajustada ao risco sharpe ratio : um estudo no mercado brasileiro no período de 2010 - 2016-
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