Previsão de volatilidade para o Mini Ìndice Bovespa

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Autor(es): dc.contributorSilva, José Luiz Padilha da, 1985--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Curso de Especialização em Data Science & Big Data-
Autor(es): dc.creatorAndolfato Filho, Anderson-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T12:39:21Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T12:39:21Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-02-07-
Data de envio: dc.date.issued2024-02-07-
Data de envio: dc.date.issued2019-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/71048-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/71048-
Descrição: dc.descriptionOrientador : José Luiz Padilha-
Descrição: dc.descriptionMonografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Curso de Especialização em Data Science e Big Data.-
Descrição: dc.descriptionInclui referências : p. 08-09.-
Descrição: dc.descriptionResumo : Um ensaio sobre o índice futuro do Ibovespa utilizandose de modelos da família GARCH, de forma a estimar a volatilidade sobre os retornos da série semanalmente e mensalmente. No período analisado, os modelos utilizaram-se de dados intra diários em segunda diferença . Percebe-se a característica leptocurtica da série e é escolhido o modelo TGARCH para estudo da série e estimativa da volatilidade; resultando em estimativa em 33 dias para volatilidade da série, em comparação com a volatilidade dos dados observados.-
Descrição: dc.descriptionAbstract : An essay on the Ibovespa’s futures index, using model from the GARCH family, in a way to study and predict the volatility over the returns of a weekly and monthly data. On the analyzed period, the data is intra daily in second difference of the logarithm. The data shows a leptocurtic caracteristic, and the model chosen among some trials was the TGARCH for the study over the predicting volatility; resulting in a 33 day prediction for the series volatility, in comparison with the actual data ocured.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças) - Preços-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de capitais-
Título: dc.titlePrevisão de volatilidade para o Mini Ìndice Bovespa-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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