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| Metadados | Descrição | Idioma |
|---|---|---|
| Autor(es): dc.contributor | Silva, José Luiz Padilha da, 1985- | - |
| Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Curso de Especialização em Data Science & Big Data | - |
| Autor(es): dc.creator | Andolfato Filho, Anderson | - |
| Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-09-01T12:39:21Z | - |
| Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-09-01T12:39:21Z | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2024-02-07 | - |
| Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
| Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/71048 | - |
| Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/71048 | - |
| Descrição: dc.description | Orientador : José Luiz Padilha | - |
| Descrição: dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Curso de Especialização em Data Science e Big Data. | - |
| Descrição: dc.description | Inclui referências : p. 08-09. | - |
| Descrição: dc.description | Resumo : Um ensaio sobre o índice futuro do Ibovespa utilizandose de modelos da família GARCH, de forma a estimar a volatilidade sobre os retornos da série semanalmente e mensalmente. No período analisado, os modelos utilizaram-se de dados intra diários em segunda diferença . Percebe-se a característica leptocurtica da série e é escolhido o modelo TGARCH para estudo da série e estimativa da volatilidade; resultando em estimativa em 33 dias para volatilidade da série, em comparação com a volatilidade dos dados observados. | - |
| Descrição: dc.description | Abstract : An essay on the Ibovespa’s futures index, using model from the GARCH family, in a way to study and predict the volatility over the returns of a weekly and monthly data. On the analyzed period, the data is intra daily in second difference of the logarithm. The data shows a leptocurtic caracteristic, and the model chosen among some trials was the TGARCH for the study over the predicting volatility; resulting in a 33 day prediction for the series volatility, in comparison with the actual data ocured. | - |
| Formato: dc.format | 1 recurso online : PDF. | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Formato: dc.format | application/pdf | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Ações (Finanças) - Preços | - |
| Palavras-chave: dc.subject | Mercado de capitais | - |
| Título: dc.title | Previsão de volatilidade para o Mini Ìndice Bovespa | - |
| Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo | |
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