Opçoes de compra no mercado brasileiro : uma abordagem relativa a métodos numéricos frente ao modelo de Black & Scholes

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Autor(es): dc.contributorCherobim, Ana Paula Mussi Szabo, 1964--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Administração-
Autor(es): dc.creatorMikoszewski, Cristiano Garbelotto-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T10:25:46Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T10:25:46Z-
Data de envio: dc.date.issued2022-09-20-
Data de envio: dc.date.issued2022-09-20-
Data de envio: dc.date.issued2006-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/6510-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/6510-
Descrição: dc.descriptionOrientadora: Ana Paula Mussi Szabo Cherobim-
Descrição: dc.descriptionDissertaçao (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduaçao em Administraçao. Defesa: Curitiba, 2006-
Descrição: dc.descriptionInclui bibliografia e anexos-
Descrição: dc.descriptionÁrea de concentraçao: Estratégia e organizaçoes-
Descrição: dc.descriptionResumoa: O presente trabalho é composto basicamente de duas partes, a primeira relativa às características do mercado de opções, especialmente a uma visão geral sobre a literatura de apreçamento de ativos. Na segunda parte, aplicam-se os modelos de Black & Scholes (1973) e de Cox, Ross e Rubinstein (1979) com o objetivo de precificar opções de compra no mercado brasileiro, especificamente, as da Telemar sobre o ativo à vista TNLP4 de forma a comparar os valores obtidos pelos métodos com os de mercado levando-se em consideração a classificação das opções quanto à probabilidade de exercício. De forma complementar, faz-se uma abordagem relativa a algumas variações de estimadores de volatilidade, utilizando-se a volatilidade implícita, a histórica com diferentes janelas temporais e alisamento exponencial.-
Descrição: dc.descriptionAbstract: The present research is divided into two parts. The first part is related to the characteristic of the options market, specially, a general view on the literature about setting a value on the assets. At the second part, Black and Scholes's model (1973) and Cox, Ross and Rubinstein's model are applied with the objective of setting a value on the options at the Brazilian market, specifically, Telemar's about the cash assets TNLP4, in a way of comparing the results achieved by the methods to the ones on the market, considering the options classification related to the probability of the exercise. In addition, an approach is taken about some prizing volatility variations, using the implicit volatility, the historical volatility with "order limit" or else, techniques on setting values, prices in a predetermined period and Exponentially Moving Average.-
Formato: dc.formatx, 92f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Relação: dc.relationDisponível em formato digital-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração - Teses-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectTeses-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de opções-
Palavras-chave: dc.subjectAdministração-
Título: dc.titleOpçoes de compra no mercado brasileiro : uma abordagem relativa a métodos numéricos frente ao modelo de Black & Scholes-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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