Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Farias, Luiz Rogério, 1952- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Gestão de Negócios | - |
Autor(es): dc.creator | Verner, Vanessa | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:07:30Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2020-01-31T13:07:30Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-11-04 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-11-04 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2008 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/64262 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/64262 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Prof. Luiz Rogério de Farias, MSc | - |
Descrição: dc.description | Monografia (Especializaçao) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Curso de Especializaçao em Gestao de Negócios | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Este trabalho tem por objetivo auxiliar na elaboração de critérios para gestão e tomada de decisão dos investidores na composição de uma carteira de investimento formada por Ações e CDB bem como uma carteira composta somente por ações, ativos de risco, utilizando as técnicas estatísticas e dados reais para aplicação do modelo. Para tanto, foram estudados ativos com grau de risco elevado e o outro com pequeno grau de risco. A partir da coleta de dados, foi possível trabalhar os parâmetros necessários para a aplicabilidade do modelo em questão. Foi estabelecida uma série temporal para o estudo dos dados, de forma a conseguir credibilidade para os parâmetros analisados. Após se analisar o retorno e o risco de cada ativo individualmente, foi aplicado o modelo de diversificação de Harry Markovitz nas carteiras. O resultado final após a aplicação, demonstra as variações de risco e retorno para a mesma carteira, criando uma fronteira eficiente, ou seja, uma curva na qual localizam-se todas as carteiras demonstrando a melhor relação risco-retorno auxiliando os agentes econômicos na tomada de decisão. | - |
Formato: dc.format | 56 f. : il., tabs., grafs. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimentos bancarios | - |
Título: dc.title | Gestão de investimentos bancários | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: