Análise dos resíduos decorrente da aplicação do modelo Black-Scholes frente a três métodos de estimação da volatilidade

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorSouza, Ismael Moreira de, 1991--
Data de aceite: dc.date.accessioned2020-01-31T12:59:30Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2020-01-31T12:59:30Z-
Data de envio: dc.date.issued2019-10-16-
Data de envio: dc.date.issued2019-10-16-
Data de envio: dc.date.issued2019-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/63863-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/63863-
Descrição: dc.descriptionOrientador : José Guilherme da Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : O presente trabalho busca verificar a aderência do modelo de precificação de opções de Black Scholes ao mercado de opções brasileiro, para tanto, num pr imeiro momento revisamos a teoria a cerca dos contratos de opções, expomos onde reside a dificuldade em precificar tais contratos e exemplificamos a lógica por trás tal precificação através do modelo binomial para então apresentar o modelo de Black Scholes. Apresentado o modelo, o utilizamos para calcular o preço das opções negociadas da Petrobras no mês de janeiro observando critérios que eliminam aquelas o pções com menos liquidez. Calculamos três preços para cada opção, um para cada método de calculo da volatilidade escolhido quais sejam: A volatilidade histórica, o índice de Parkinson e a volatilidade implícita do dia anterior. Os resultados sugerem que o índice de Parkinson apresenta menor erro médio e o mesmo mais se aproxima de zero à medida que a opção está mais dentro do dinheiro.-
Formato: dc.format50 p. : grafs., tabs.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectMercado de opções-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Título: dc.titleAnálise dos resíduos decorrente da aplicação do modelo Black-Scholes frente a três métodos de estimação da volatilidade-
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