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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Vieira, José Guilherme Silva, 1976- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
Autor(es): dc.creator | Souza, Ismael Moreira de, 1991- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2020-01-31T12:59:30Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2020-01-31T12:59:30Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-10-16 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/63863 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/63863 | - |
Descrição: dc.description | Orientador : José Guilherme da Silva Vieira | - |
Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo : O presente trabalho busca verificar a aderência do modelo de precificação de opções de Black Scholes ao mercado de opções brasileiro, para tanto, num pr imeiro momento revisamos a teoria a cerca dos contratos de opções, expomos onde reside a dificuldade em precificar tais contratos e exemplificamos a lógica por trás tal precificação através do modelo binomial para então apresentar o modelo de Black Scholes. Apresentado o modelo, o utilizamos para calcular o preço das opções negociadas da Petrobras no mês de janeiro observando critérios que eliminam aquelas o pções com menos liquidez. Calculamos três preços para cada opção, um para cada método de calculo da volatilidade escolhido quais sejam: A volatilidade histórica, o índice de Parkinson e a volatilidade implícita do dia anterior. Os resultados sugerem que o índice de Parkinson apresenta menor erro médio e o mesmo mais se aproxima de zero à medida que a opção está mais dentro do dinheiro. | - |
Formato: dc.format | 50 p. : grafs., tabs. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de opções | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado financeiro | - |
Título: dc.title | Análise dos resíduos decorrente da aplicação do modelo Black-Scholes frente a três métodos de estimação da volatilidade | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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