Derivativos como forma de rentabilização de carteira : uma análise do retorno do lançamento coberto de opções de compra

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorAntunes, Marcos Madeira-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T13:40:10Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T13:40:10Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-03-
Data de envio: dc.date.issued2024-11-03-
Data de envio: dc.date.issued2018-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/63338-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/63338-
Descrição: dc.descriptionOrientador : José Guilherme Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Este trabalho tem o objetivo de simular e analisar os resultados de uma estratégia de lançamento coberto de opções de compra sobre ações preferenciais da Petrobrás (PETR4), comparando-a com a simples compra da ação pelo investidor. Também foi possível analisar o desempenho da estratégia para diferentes comportamentos da ação. O objetivo principal dessa estratégia é que a opção não tenha mais valor no seu prazo final de exercício, fazendo com que o lançador tenha lucro com o prêmio recebido. O período estudado foi de dez anos, e foram determinados dois parâmetros de escolha da opção a ser lançada. Anteriormente a simulação, foi realizada uma revisão conceitual sobre derivativos, principalmente opções e a estratégia de lançamento coberto. Os resultados mostram um desempenho positivo no período, para os dois parâmetros de lançamento estabelecidos, mesmo com a cotação da ação tendo uma performance negativa no mercado. Nesse caso, a estratégia reduziu de forma significativa as perdas do investidor.-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Palavras-chave: dc.subjectDerivativos (Finanças)-
Título: dc.titleDerivativos como forma de rentabilização de carteira : uma análise do retorno do lançamento coberto de opções de compra-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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