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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Lourenço, Elizete Maria | - |
Autor(es): dc.contributor | Miguel, Franklin Kelly | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Autor(es): dc.creator | Rocco, André Mansur | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T23:50:18Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T23:50:18Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-02-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2019-02-08 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | https://hdl.handle.net/1884/55390 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/55390 | - |
Descrição: dc.description | Orientadora : Dra. Profa. Elizete Maria Lourenço | - |
Descrição: dc.description | Coorientador: Dr. Franklin Kelly Miguel | - |
Descrição: dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Defesa : Curitiba, 26/02/2018 | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências: p.66-68 | - |
Descrição: dc.description | Área de concentração: Sistemas de potência | - |
Descrição: dc.description | Resumo: A teoria de portfólios de Markowitz foi desenvolvida em 1952 para aplicação em carteiras de títulos de investimentos. Na escolha de títulos de investimentos de comportamento diferentes, essa teoria auxilia o investidor a montar uma carteira, composta por esses títulos, com um nível de risco reduzido. Esse trabalho verificou o comportamento de carteiras de parques eólicos complementares em função da variação dos históricos de vento, por meio da teoria de portfólios de Markowitz. Para isso, tomou-se um período de históricos de ventos entre 5 a 20 anos, cujos dados foram obtidos da empresa Vortex. Os dados de ventos utilizados na simulação, foram obtidos das seguintes coordenadas geográficas: Parnaíba, Parada, São João, Medonho, Macambira, Forquilha, Tavares, Sertânia, Afrânio, Palmas, Quilombo, Tubarão, Osório, Dom Pedrito, Estreito, Palmar, Itaguaçu, Boninal, Jacaraci, Olho D'agua, Riachuelo e Anta. Essas 22 coordenadas geográficas, que são consideradas no presente trabalho como parques eólicos, formam infinitos conjuntos de parques eólicos complementares, denominado cada conjunto de carteira, das quais se selecionou 10 para delimitar a curva de fronteira eficiente. Sendo assim, analisou-se o comportamento da carteira de menor risco e menor retorno para todos os tranches e verificou-se que apesar de existir uma pequena variação na composição desta ao longo desses tranches, manteve-se uma representatividade de alguns parques que a compõe. Logo, percebe-se que os históricos de períodos curtos de ventos se mostram consistentes para formação de carteiras ótimas de parques eólicos complementares, comprovando que não existe necessidade de um histórico longo. Assim, possibilita-se fornecer ao agente gerador subsídios para decidir investimentos frente a dados de geração de energia a partir de mapas eólicos mais recentes. Os resultados obtidos evidenciam a viabilidade e eficácia da presente proposta. Palavras Chave: Teoria de Portfólio de Markowitz, Histórico de Ventos, Carteiras de Parques Eólicos, Otimização de Recursos. | - |
Descrição: dc.description | Abstract: Markowitz Portfolio Theory was developed in 1952 to be applied to portfolios of investment stocks. When choosing investment stocks with different behaviors, the theory helps the investor constitute a portfolio - made up of these stocks - with lower risk. The present work has verified the behavior of portfolios of complementary power generation wind farms based on the variation of wind records, drawing on Markowitz Portfolio Theory. To do so, we have drawn on wind records from a five to twenty-year term, data acquired by the company Vortex. The wind data utilized in the simulation were taken from the following geographic locations: Parnaíba, Parada, São João, Medonho, Macambira, Forquilha, Tavares, Sertânia, Afrânio, Palmas, Quilombo, Tubarão, Osório, Dom Pedrito, Estreito, Palmar, Itaguaçu, Boninal, Jacaraci, Olho D'agua, Riachuelo and Anta. These 22 geographic locations, regarded as wind farms in the present work, make up endless sets of complementary power generation wind farms, with each set constituting a portfolio, and from which 10 have been selected to determine the efficient frontier. Therefore, the behavior of the portfolio with lower risk and lower return has been analyzed for all tranches. It was verified that, even though there is a minor variation in the constitution of this portfolio over these tranches, there was representation of some of the wind farms that make it up. Consequently, we notice that short-term wind records constitute consistent data for the construction of excellent portfolios of complementary power generation wind farms, demonstrating that long-term records are not required. As a result, it is possible to offer subsidies to power generation companies so that they can decide upon investments according to power generation data, based on more recent wind maps. The results show the feasibility and effectiveness of the present proposal. Keywords: Markowitz Portfolio Theory, Wind Records, Wind Farms Portfolios, Resource Optimization. | - |
Formato: dc.format | 72 p. : il. (algumas color.), tabs. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Energia eólica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Engenharia Elétrica | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ventos | - |
Palavras-chave: dc.subject | Carteiras (Finanças) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Título: dc.title | Avaliação da robustez de históricos de ventos na otimização de carteiras de parques eólicos complementares | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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