Análise de co-integraçao e causalidade entre o preço da soja na Bolsa de Chicago e o preço no mercado físico paranaense

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Autor(es): dc.contributorHasegawa, Marcos Minoru, 1969--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorMattioli Neto, Angelo, 1980--
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T23:36:02Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T23:36:02Z-
Data de envio: dc.date.issued2018-03-06-
Data de envio: dc.date.issued2018-03-06-
Data de envio: dc.date.issued2017-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1884/54213-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/54213-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Marcos Minoru Hasegawa-
Descrição: dc.descriptionMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas.-
Descrição: dc.descriptionResumo: Esse trabalho propõe analisar as relações de cointegração e de causalidade entre o preço da soja comercializado no mercado paranaense spot (à vista) e preço da soja comercializada na Bolsa de Chicago (mercado de derivativos), fundamentando-se na teoria do mercado eficiente. Para elaboração do trabalho foram utilizadas séries históricas do período entre 24 de agosto de 2012 e 22 de agosto de 2017, totalizando 1.216 observações. Os dados foram submetidos inicialmente aos testes Dickey-Fuller Aumentado (DFA) e Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS), de modo a verificar a estacionariedade das séries. Em seguida eles foram submetidos aos testes de Engle-Granger e Teste de Causalidade de Granger para verificar as relações de cointegração e causalidade. Os resultados apontaram que existe uma relação de longo prazo entre as variáveis e demonstraram que o preço da soja na Bolsa de Chicago pode causar o preço da soja no mercado spot, evidenciando estatisticamente que o mercado paranaense é tomador de preços.-
Formato: dc.format33 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Relação: dc.relationDisponível em formato digital-
Palavras-chave: dc.subjectSoja - Comércio-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectDerivativos (Finanças)-
Título: dc.titleAnálise de co-integraçao e causalidade entre o preço da soja na Bolsa de Chicago e o preço no mercado físico paranaense-
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