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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Hasegawa, Marcos Minoru, 1969- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
Autor(es): dc.creator | Mattioli Neto, Angelo, 1980- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T23:36:02Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T23:36:02Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-03-06 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-03-06 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/54213 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/54213 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Marcos Minoru Hasegawa | - |
Descrição: dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas. | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Esse trabalho propõe analisar as relações de cointegração e de causalidade entre o preço da soja comercializado no mercado paranaense spot (à vista) e preço da soja comercializada na Bolsa de Chicago (mercado de derivativos), fundamentando-se na teoria do mercado eficiente. Para elaboração do trabalho foram utilizadas séries históricas do período entre 24 de agosto de 2012 e 22 de agosto de 2017, totalizando 1.216 observações. Os dados foram submetidos inicialmente aos testes Dickey-Fuller Aumentado (DFA) e Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin (KPSS), de modo a verificar a estacionariedade das séries. Em seguida eles foram submetidos aos testes de Engle-Granger e Teste de Causalidade de Granger para verificar as relações de cointegração e causalidade. Os resultados apontaram que existe uma relação de longo prazo entre as variáveis e demonstraram que o preço da soja na Bolsa de Chicago pode causar o preço da soja no mercado spot, evidenciando estatisticamente que o mercado paranaense é tomador de preços. | - |
Formato: dc.format | 33 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Soja - Comércio | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
Palavras-chave: dc.subject | Derivativos (Finanças) | - |
Título: dc.title | Análise de co-integraçao e causalidade entre o preço da soja na Bolsa de Chicago e o preço no mercado físico paranaense | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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