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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Tardelli, Marcelo | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças | - |
Autor(es): dc.creator | Simionato, João Carlos da Silva, 1988- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T23:05:41Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T23:05:41Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-01-31 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2018-01-31 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2014 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/46717 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/46717 | - |
Descrição: dc.description | Orientador : Prof. Marcelo Tardelli | - |
Descrição: dc.description | Artigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em MBA Finanças | - |
Descrição: dc.description | Inclui referências | - |
Descrição: dc.description | Resumo : Hoje existe disponível ao investidor do mercado de capitais brasileiro diversas opções de ações de companhias de diferentes setores da economia e porte, sendo que cada uma se comporta de acordo com os riscos e oportunidades os quais estão expostas, tais riscos e oportunidades influenciam as oscilações diárias de seus preços de mercado, tornando a seleção destas ações para a formação de uma carteira um grande desafio. Como ferramenta de suporte para esta finalidade, o modelo média-variância de Markowitz (1952) proporciona ao investidor uma melhor visão do nível de risco que a carteira está exposta auxiliando-os a minimiza-lo. Nesse trabalho com o objetivo de compor um portfólio com um perfil mínimo de risco, foi realizada a seleção de uma amostra intencional e não probabilística composta por dez empresas com ações cotadas na bolsa de valores brasileira (Ambev SA, BB Seguridade, BM&FBovespa, Companhia de Concessões Rodoviárias - CCR, Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Gerdau, Itaú Unibanco, Petrobras, Telefônica Brasil - VIVO e Vale SA) no período de 02 de Janeiro de 2014 a 30 de Maio de 2014. Com base em seus históricos de oscilações e com o auxilio de planilhas eletrônicas e da ferramenta solver Microsoft Excel, foi utilizado o modelo de Markowitz para minimizar a soma das variâncias desta carteira e estimar a melhor combinação em termos percentuais de cada empresa para compor este portfólio com o mínimo perfil de risco | - |
Formato: dc.format | 19 p. : il. (algumas color.). | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Carteiras (Finanças) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Ações (Finanças) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de Valores de São Paulo | - |
Palavras-chave: dc.subject | Investimentos | - |
Título: dc.title | Seleção de carteira de ações do Ibovespa por meio do Modelo de Markovitz | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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