Seleção de carteira de ações do Ibovespa por meio do Modelo de Markovitz

Registro completo de metadados
MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorTardelli, Marcelo-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Finanças-
Autor(es): dc.creatorSimionato, João Carlos da Silva, 1988--
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T23:05:41Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T23:05:41Z-
Data de envio: dc.date.issued2018-01-31-
Data de envio: dc.date.issued2018-01-31-
Data de envio: dc.date.issued2014-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1884/46717-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/46717-
Descrição: dc.descriptionOrientador : Prof. Marcelo Tardelli-
Descrição: dc.descriptionArtigo (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em MBA Finanças-
Descrição: dc.descriptionInclui referências-
Descrição: dc.descriptionResumo : Hoje existe disponível ao investidor do mercado de capitais brasileiro diversas opções de ações de companhias de diferentes setores da economia e porte, sendo que cada uma se comporta de acordo com os riscos e oportunidades os quais estão expostas, tais riscos e oportunidades influenciam as oscilações diárias de seus preços de mercado, tornando a seleção destas ações para a formação de uma carteira um grande desafio. Como ferramenta de suporte para esta finalidade, o modelo média-variância de Markowitz (1952) proporciona ao investidor uma melhor visão do nível de risco que a carteira está exposta auxiliando-os a minimiza-lo. Nesse trabalho com o objetivo de compor um portfólio com um perfil mínimo de risco, foi realizada a seleção de uma amostra intencional e não probabilística composta por dez empresas com ações cotadas na bolsa de valores brasileira (Ambev SA, BB Seguridade, BM&FBovespa, Companhia de Concessões Rodoviárias - CCR, Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Gerdau, Itaú Unibanco, Petrobras, Telefônica Brasil - VIVO e Vale SA) no período de 02 de Janeiro de 2014 a 30 de Maio de 2014. Com base em seus históricos de oscilações e com o auxilio de planilhas eletrônicas e da ferramenta solver Microsoft Excel, foi utilizado o modelo de Markowitz para minimizar a soma das variâncias desta carteira e estimar a melhor combinação em termos percentuais de cada empresa para compor este portfólio com o mínimo perfil de risco-
Formato: dc.format19 p. : il. (algumas color.).-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectCarteiras (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de Valores de São Paulo-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos-
Título: dc.titleSeleção de carteira de ações do Ibovespa por meio do Modelo de Markovitz-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

Não existem arquivos associados a este item.