Uma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicos

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorBittencourt, André Lorenzo, 1994--
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-22T00:24:37Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-22T00:24:37Z-
Data de envio: dc.date.issued2017-04-18-
Data de envio: dc.date.issued2017-04-18-
Data de envio: dc.date.issued2016-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1884/46185-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/46185-
Descrição: dc.descriptionOrientador: José Guilherme Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionResumo: Pouco explorado no Brasil, esse trabalho busca apresentar o Critério de Kelly com ferramenta de decisão de quanto deve ser investido em um ativo de risco e em um ativo livre de risco. Apresentaremos a teoria por trás desse critério bem como testes empíricos para se avaliar sua aplicabilidade no mundo real-
Formato: dc.format41 f.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Relação: dc.relationDisponível em formato digital-
Palavras-chave: dc.subjectInvestimentos - Processo decisorio-
Título: dc.titleUma análise empírica do critério de Kelly ou estratégia da maximização da média dos retornos logarítmicos-
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