High-frequency trading : os algoritmos e as operações de alta frequência nas bolsas de valores

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Autor(es): dc.contributorVieira, José Guilherme Silva, 1976--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas-
Autor(es): dc.creatorMartini, Guilherme Henrique-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T11:13:58Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T11:13:58Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-10-31-
Data de envio: dc.date.issued2024-10-31-
Data de envio: dc.date.issued2015-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/45078-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/45078-
Descrição: dc.descriptionOrientador: José Guilherme Silva Vieira-
Descrição: dc.descriptionMonografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas-
Descrição: dc.descriptionResumo: O presente artigo tem como proposta elucidar algumas das características de um tipo de negociação em bolsa de valores ainda pouco abordado no Brasil: as operações de alta frequência a partir de algoritmos programados, ou high-frequency trading (HFT). Para tanto, apresenta conceitos primários, como as negociações de ativos, algoritmos e as primeiras operações computadorizadas para contextualizar o início da prática de alta frequência. Leva em conta a intensidade deste tipo de operação nos Estados Unidos e as medidas tomadas após os impactos negativos do episódio do flash crash, em 2010. Expõe também a presença no Brasil, considerando a crescente procura pelos métodos programáveis e a posição dos órgãos reguladores brasileiros. Ao longo do texto, busca estabelecer um balanço entre os pontos positivos e negativos das HFT, abordando a perturbação causada no mercado e reafirmando a necessidade da construção de sólidas ferramentas de controle e segurança antes da implementação dos recursos algorítmicos nas bolsas de valores-
Formato: dc.format1 recurso online : PDF.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Palavras-chave: dc.subjectBolsa de valores-
Palavras-chave: dc.subjectAções (Finanças)-
Palavras-chave: dc.subjectAlgorítmos-
Palavras-chave: dc.subjectMercado financeiro-
Título: dc.titleHigh-frequency trading : os algoritmos e as operações de alta frequência nas bolsas de valores-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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