Atenção: Todas as denúncias são sigilosas e sua identidade será preservada.
Os campos nome e e-mail são de preenchimento opcional
Metadados | Descrição | Idioma |
---|---|---|
Autor(es): dc.contributor | Pauli, Dayane Rocha de, 1984- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências Econômicas | - |
Autor(es): dc.creator | Silva, Savina Kelly Martins da, 1988- | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-22T00:10:47Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-22T00:10:47Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2015 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/44497 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/44497 | - |
Descrição: dc.description | Orientador: Dayane Rocha de Pauli | - |
Descrição: dc.description | Monografia(Graduação) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências Econômicas | - |
Descrição: dc.description | O presente trabalho busca analisar a relação entre a taxa Selic e o risco da Soja Futuro entre 1999 e 2014. A análise é feita pelo modelo de precificação dos ativos, o CAPM, e utiliza como retorno do mercado a variação do Ibovespa, e como retorno livre de risco a variação da taxa Selic tendo como base séries mensais de 1999 a 2014. Derivativos, como o mercado futuro de soja, funcionam como hedge na composição do portfólio, protegendo do risco do mercado minimizando possíveis perdas. Nesta exposição, busca-se demonstrar matematicamente, pelo cálculo do beta da Soja Futuro, que este ativo apresenta este comportamento inverso ao mercado, e apresente um beta negativo como resultado. Durante o período analisado, mesmo período de vigência do Regime de Metas de Inflação, a média do retorno do mercado prêmio do mercado foi positiva enquanto a média do retorno da Soja Futuro foi negativa, mostrando o comportamento de hedge para o mercado. Outra constatação é que mesmo em um período com contexto de aumento na variação da Selic e queda do mercado, a Soja Futuro continua funcionando como hedge para o portfolio e se torna uma opção de ganho para os especuladores. | - |
Formato: dc.format | 45 f. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Relação: dc.relation | Disponível em formato digital | - |
Palavras-chave: dc.subject | Taxas de juros | - |
Palavras-chave: dc.subject | Avaliação de ativos - Modelo (CAPM) | - |
Palavras-chave: dc.subject | Soja - Aspectos econômicos | - |
Título: dc.title | Análise da relação entre taxa Selic e o risco do mercado de soja futuro de 1999 à 2014 | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
O Portal eduCAPES é oferecido ao usuário, condicionado à aceitação dos termos, condições e avisos contidos aqui e sem modificações. A CAPES poderá modificar o conteúdo ou formato deste site ou acabar com a sua operação ou suas ferramentas a seu critério único e sem aviso prévio. Ao acessar este portal, você, usuário pessoa física ou jurídica, se declara compreender e aceitar as condições aqui estabelecidas, da seguinte forma: