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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Carnieri, Celso, 1947- | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas e de Tecnologia. Programa de Pós-Graduaçao em Métodos Numpericos em Engenharia | - |
Autor(es): dc.creator | Krukoski, Franklin Angelo | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T23:41:09Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T23:41:09Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-04-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-04-25 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-04-25 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/25522 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/25522 | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Os investimentos em ações e opções na bolsa de valores estão se tornando cada vez mais acessíveis para pequenos investidores, que buscam desde uma fonte alternativa de renda à independência financeira. Esses investidores procuram muito mais do que uma operação fortemente lucrativa, uma operação segura, com menos riscos. Pensando em uma operação, lucrativa e com baixo risco, que se desenvolve esse trabalho. A partir da programação linear busca-se uma operação que tenha um lucro livre de riscos, mesmo que não seja tão substancial. Geralmente as estratégias de compra e venda de opções são planejadas com antecedência, baseadas na experiência dos investidores, e de acordo com modelos já conhecidos. Outros procuram criar portfólios baseando-se em um ou mais parâmetros, buscando um portfólio que minimize os riscos da operação. Para isso são adicionadas ao problema algumas outras variáveis além das convencionais. Isso dificulta a decisão da operação a ser realizada em determinado momento. Uma saída encontrada para esse problema é a formulação de um problema de programação linear para definir a operação a ser realizada. Com isso pode-se obter uma solução relativamente simples, mesmo com um número grande de variáveis. Este trabalho busca através da solução de um problema de programação linear estabelecer a estratégia de compra ou venda de opções que maximiza a lucratividade, minimizando os riscos. Para maximizar a lucratividade, busca-se, através do modelo de precificação de Black-Scholes, estimar os preços teóricos das opções, e então, comparam-se esses preços com os preços atuais das opções, determinando, assim, as opções sub-avaliadas ou sobre-avaliadas. Ao mesmo tempo, devem-se considerar as gregas do modelo para cada opção considerada no problema, buscando-se a neutralidade de cada uma das gregas. Dessa forma o modelo será neutro e pouco sensível a pequenas alterações no mercado. O PPL determinará o portfólio da operação. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Palavras-chave: dc.subject | Programação linear | - |
Palavras-chave: dc.subject | Mercado de opções | - |
Palavras-chave: dc.subject | Bolsa de valores | - |
Título: dc.title | Programação linear aplicada ao mercado de opções na criação de um portfólio seguro | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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