lagrangeano aumentado aplicado a problemas de carteiras de investimentos

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Autor(es): dc.contributorMatioli, Luiz Carlos-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduaçao em Métodos Numéricos em Engenharia-
Autor(es): dc.creatorAndrade, Juarez Siedlecki-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T23:44:59Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T23:44:59Z-
Data de envio: dc.date.issued2010-08-18-
Data de envio: dc.date.issued2010-08-18-
Data de envio: dc.date.issued2010-08-18-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1884/24177-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/24177-
Descrição: dc.descriptionResumo: Neste trabalho, sugere-se uma aplicação para o Método de Lagrangeano Aumentado com Penalidade Quadrática ao problema de compor carteiras de investimentos, conforme formulação proposta por Markowitz [1]. Os Métodos de Lagrangeano Aumentado partem normalmente de funções de penalização : R R, estritamente convexas e crescentes, que são combinadas com multiplicadores de Lagrange para compor termos de penalização com os formatos:(y, ) Î R x R++ p(y, u) = (y) e (y, ) Î R x R++ p(y, u) = (y). Aqui se utiliza no algoritmo de Lagrangeano Aumentado uma função de penalização , definida por y Î R (y) = ½y2 + y, sendo estritamente convexa, porém não crescente em todo o seu domínio. Neste caso, em que as penalidades são quadráticas, os multiplicadores gerados pelo algoritmo de Lagrangeano Aumentado podem ser negativos. Este problema é contornado aumentando-se o parâmetro de penalidade, conforme mostrado por Matioli [2]. É muito importante salientar que a composição de carteiras de nvestimentos com a aplicação do Método do Lagrangeano Aumentado com Penalidade Quadrática (LAPQ), aqui proposta, consiste de uma ferramenta de avaliação para o investidor que baseada em uma série histórica encontra uma solução ótima. Portanto, não visa min ½ xT Q x s. a x = 1 x ³ 0 onde Q Î Rnxn, x Î Rn 12 substituir em momento algum o conhecimento e a capacidade de análise do investidor ou do agente responsável pelo investimento, mas sim contribuir no processo de tomada de decisão.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
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Palavras-chave: dc.subjectTeses-
Título: dc.titlelagrangeano aumentado aplicado a problemas de carteiras de investimentos-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
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