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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | Matioli, Luiz Carlos | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduaçao em Métodos Numéricos em Engenharia | - |
Autor(es): dc.creator | Andrade, Juarez Siedlecki | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T23:44:59Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T23:44:59Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-08-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-08-18 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2010-08-18 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/1884/24177 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/1884/24177 | - |
Descrição: dc.description | Resumo: Neste trabalho, sugere-se uma aplicação para o Método de Lagrangeano Aumentado com Penalidade Quadrática ao problema de compor carteiras de investimentos, conforme formulação proposta por Markowitz [1]. Os Métodos de Lagrangeano Aumentado partem normalmente de funções de penalização : R R, estritamente convexas e crescentes, que são combinadas com multiplicadores de Lagrange para compor termos de penalização com os formatos:(y, ) Î R x R++ p(y, u) = (y) e (y, ) Î R x R++ p(y, u) = (y). Aqui se utiliza no algoritmo de Lagrangeano Aumentado uma função de penalização , definida por y Î R (y) = ½y2 + y, sendo estritamente convexa, porém não crescente em todo o seu domínio. Neste caso, em que as penalidades são quadráticas, os multiplicadores gerados pelo algoritmo de Lagrangeano Aumentado podem ser negativos. Este problema é contornado aumentando-se o parâmetro de penalidade, conforme mostrado por Matioli [2]. É muito importante salientar que a composição de carteiras de nvestimentos com a aplicação do Método do Lagrangeano Aumentado com Penalidade Quadrática (LAPQ), aqui proposta, consiste de uma ferramenta de avaliação para o investidor que baseada em uma série histórica encontra uma solução ótima. Portanto, não visa min ½ xT Q x s. a x = 1 x ³ 0 onde Q Î Rnxn, x Î Rn 12 substituir em momento algum o conhecimento e a capacidade de análise do investidor ou do agente responsável pelo investimento, mas sim contribuir no processo de tomada de decisão. | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Formato: dc.format | application/pdf | - |
Palavras-chave: dc.subject | Teses | - |
Título: dc.title | lagrangeano aumentado aplicado a problemas de carteiras de investimentos | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo |
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