Programação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorCarnieri, Celso, 1947--
Autor(es): dc.contributorSilva, Arinei Carlos Lindbeck da, 1960--
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal do Paraná. Setor de Tecnologia. Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia-
Autor(es): dc.creatorOliveira, Crisiane Rezende Vilela de-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-09-01T10:36:20Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-09-01T10:36:20Z-
Data de envio: dc.date.issued2024-05-20-
Data de envio: dc.date.issued2024-05-20-
Data de envio: dc.date.issued2009-
Fonte completa do material: dc.identifierhttps://hdl.handle.net/1884/21845-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/1884/21845-
Descrição: dc.descriptionOrientador: Prof. Dr. Celso Carnieri-
Descrição: dc.descriptionCoorientador: Prof. Dr. Arinei Carlos Lindbeck da Silva-
Descrição: dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas e Setor de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Métodos Numéricos em Engenharia. Defesa: Curitiba, 16/09/2009-
Descrição: dc.descriptionInclui bibliografia-
Descrição: dc.descriptionÁrea de concentração: Programação matematica-
Descrição: dc.descriptionResumo: Uma das maneiras de operar no Mercado de Opções é por meio da escolha de operações conhecidas, alguma delas sendo a Trava de Alta, Trava de Baixa, Condor e Borboleta. Este trabalho tem por objetivo principal desenvolver um método que avalia especificamente estas operações, tanto na posição comprada como na vendida, com opções de compra de ação. A Programação Dinâmica Probabilística será aplicada, para que, no dia de decisão, o investidor faça a operação que será avaliada como a melhor estratégia de negociação naquele momento. Os cálculos terão como base os dados históricos de variação do preço do ativo, onde se calcula a volatilidade histórica para a precificação da opção através do modelo de Black-Sholes e também a probabilidade do ativo atingir um valor futuro no dia do vencimento da opção de compra. Neste método, alguns critérios foram adotados, e os resultados são analisados com base nos valores reais do mercado, podendo comparar se a estratégia proposta pelo método foi eficaz ou não, gerando lucro ou prejuízo para o investidor.-
Descrição: dc.descriptionAbstract: One of the ways to operate in the Options Market is through the choice of operations known, some of them being the Call Debit Spread, Call Credit Spread, Condor and Butterfly Spread. This paper has the main objective to develop a method that specifically evaluates that operations, both in the acquisition or sold, with the options to purchase action. The Probabilistic Dynamic Programming is applied, so that on the day of decision, the investor makes the operation that will be evaluated as the best negotiating strategy at the time. The calculations will be based on historical data of change in the price of the asset, which calculates the historical volatility for the option pricing using the Black-Scholes model and also the probability of the asset reaches a value on future expiration of the option. In this method, some criteria were adopted, and the results are analyzed based on current market values, being able to compare the strategy proposed by the method was effective or not, generating income or loss for the investor.-
Formato: dc.format101f. : il.-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Formato: dc.formatapplication/pdf-
Relação: dc.relationDisponível em formato digital-
Palavras-chave: dc.subjectProgramação dinamica-
Palavras-chave: dc.subjectMercado de opções-
Palavras-chave: dc.subjectAnálise numérica-
Título: dc.titleProgramação dinâmica probabilística aplicada ao mercado de opções de compra de ações para tomada de decisão-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Rede Paraná Acervo

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