RTS: Expert advisor for reaction trend system[Formula presented]

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.contributorUniversity of Brasília (UnB)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
Autor(es): dc.contributorUniversidade Federal de Uberlândia (UFU)-
Autor(es): dc.creatorFiorucci, Jose Augusto-
Autor(es): dc.creatorSilva, Geraldo Nunes-
Autor(es): dc.creatorBarboza, Flavio-
Data de aceite: dc.date.accessioned2025-08-21T19:09:50Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2025-08-21T19:09:50Z-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-02-
Data de envio: dc.date.issued2023-03-02-
Data de envio: dc.date.issued2022-08-01-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://dx.doi.org/10.1016/j.simpa.2022.100331-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11449/242009-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/11449/242009-
Descrição: dc.descriptionAn empirical strategy, proposed by Wilder (1978), operates in any market conditions based on 4 action points calculated from historical prices. Here, we developed an upgraded system by improving the calculus of these points through a statistical volatility model. To sum up, GARCH quantiles replace the fixed values in these points and the operational logic remains as the original methodology for initiating and closing positions. The aim of this paper is to show how to use the implemented R code that estimates these action points in combination with the RTS Expert Advisor.-
Descrição: dc.descriptionFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)-
Descrição: dc.descriptionConselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)-
Descrição: dc.descriptionUniversity of Brasília (UnB) Department of Statistics, Campus Darcy Ribeiro-
Descrição: dc.descriptionSão Paulo State University (UNESP) Department of Mathematics Institute of Biosciences Humanities and Exact Sciences-
Descrição: dc.descriptionFederal University of Uberlândia (UFU) School of Business and Management-
Descrição: dc.descriptionSão Paulo State University (UNESP) Department of Mathematics Institute of Biosciences Humanities and Exact Sciences-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2013/07375-0-
Descrição: dc.descriptionFAPESP: 2016/10431-7-
Descrição: dc.descriptionCNPq: 435173/2018-9-
Idioma: dc.languageen-
Relação: dc.relationSoftware Impacts-
???dc.source???: dc.sourceScopus-
Palavras-chave: dc.subjectExpert Advisor-
Palavras-chave: dc.subjectFinancial time series-
Palavras-chave: dc.subjectGARCH estimation-
Palavras-chave: dc.subjectStock market-
Palavras-chave: dc.subjectTrading system-
Palavras-chave: dc.subjectVolatility-
Título: dc.titleRTS: Expert advisor for reaction trend system[Formula presented]-
Tipo de arquivo: dc.typelivro digital-
Aparece nas coleções:Repositório Institucional - Unesp

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