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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.contributor | International Centre for Theoretical Physics | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
Autor(es): dc.contributor | Universidade Federal Rural de Pernambuco | - |
Autor(es): dc.creator | Ferreira, Fernando F. | - |
Autor(es): dc.creator | De Oliveira, Viviane M. | - |
Autor(es): dc.creator | Crepaldi, Antônio F. | - |
Autor(es): dc.creator | Campos, Paulo R.A. | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:39:56Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2025-08-21T16:39:56Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2022-04-28 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2005-11-15 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2005.03.048 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/11449/224595 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/11449/224595 | - |
Descrição: dc.description | In this paper, we investigate the properties of the return time series generated by a multi-agent-based model for financial markets. Our model is a variant of the grand canonical minority game model where the agents behave as producers and a fraction of them is allowed to shift their strategy in order to act opportunistically as fundamentalists. Our model assumes the existence of speculators with heterogeneous beliefs about the fundamental price. Our simulation results are robust to reproduce stylized facts as volatility clustering, fat tail, uncorrelated return and slowing decay on the absolute return. © 2005 Elsevier B.V. All rights reserved. | - |
Descrição: dc.description | International Centre for Theoretical Physics, Strada Costiera 11, 34100 Trieste | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Física Universidade Federal de Pernambuco Cidade Universitária, Recife PE, 50670-901 | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Física Teórica Universidade Estadual de São Paulo, Rua Pamplona 145, São Paulo 01405-900 | - |
Descrição: dc.description | Departamento de Física e Matemática Universidade Federal Rural de Pernambuco, 51170-900, Dois Irmaos, Recife PE | - |
Descrição: dc.description | Instituto de Física Teórica Universidade Estadual de São Paulo, Rua Pamplona 145, São Paulo 01405-900 | - |
Formato: dc.format | 534-542 | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | Physica A: Statistical Mechanics and its Applications | - |
???dc.source???: dc.source | Scopus | - |
Palavras-chave: dc.subject | Grand canonical minority game | - |
Palavras-chave: dc.subject | Heterogeneity in fundamental prices | - |
Palavras-chave: dc.subject | Stylized facts | - |
Título: dc.title | Agent-based model with heterogeneous fundamental prices | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Institucional - Unesp |
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