Simulating price interactions by mining multivariate financial time series

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MetadadosDescriçãoIdioma
Autor(es): dc.creatorSilva, Bruno-
Autor(es): dc.creatorCavique, Luís-
Autor(es): dc.creatorMarques, Nuno C.-
Data de aceite: dc.date.accessioned2019-08-21T17:03:24Z-
Data de disponibilização: dc.date.available2019-08-21T17:03:24Z-
Data de envio: dc.date.issued2015-05-05-
Data de envio: dc.date.issued2015-05-05-
Data de envio: dc.date.issued2013-
Fonte completa do material: dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10400.2/3919-
Fonte: dc.identifier.urihttp://educapes.capes.gov.br/handle/10400.2/3919-
Descrição: dc.descriptionConferência realizada em Beijing (China) de 3-9 de Agosto de 2013-
Descrição: dc.descriptionThis position paper proposes a framework based on a feature clustering method using Emergent Self-Organizing Maps over streaming data (UbiSOM) and Ramex-Forum – a sequence pattern mining model for financial time series modeling based on observed instantaneous and long term relations on market data. The proposed framework aims at producing realistic monte-carlo based simulations of an entire portfolio behavior over distinct market scenarios, obtained from models generated by these two approaches.-
Idioma: dc.languagept_BR-
Publicador: dc.publisherInternational Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)/AAAI Press-
Direitos: dc.rightsopenAccess-
Palavras-chave: dc.subjectSelf-organizing maps-
Palavras-chave: dc.subjectPattern mining-
Título: dc.titleSimulating price interactions by mining multivariate financial time series-
Tipo de arquivo: dc.typeaula digital-
Aparece nas coleções:Repositório Aberto - Universidade Aberta (Portugal)

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