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Metadados | Descrição | Idioma |
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Autor(es): dc.creator | Mendes, Rui Vilela | - |
Autor(es): dc.creator | Oliveira, Maria João | - |
Data de aceite: dc.date.accessioned | 2019-08-21T16:55:38Z | - |
Data de disponibilização: dc.date.available | 2019-08-21T16:55:38Z | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-01-14 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2011-01-14 | - |
Data de envio: dc.date.issued | 2008 | - |
Fonte completa do material: dc.identifier | http://hdl.handle.net/10400.2/1711 | - |
Fonte: dc.identifier.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/10400.2/1711 | - |
Descrição: dc.description | Based on criteria of mathematical simplicity and consistency with empirical market data, a stochastic volatility model is constructed, the volatility process being driven by fractional noise. Price return statistics and asymptotic behavior are derived from the model and compared with data. Deviations from Black-Scholes and a new option pricing formula are also obtained. | - |
Idioma: dc.language | en | - |
Relação: dc.relation | http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2008-22 | - |
Direitos: dc.rights | openAccess | - |
Palavras-chave: dc.subject | Fractional noise | - |
Palavras-chave: dc.subject | Induced volatility | - |
Palavras-chave: dc.subject | Statistics of returns | - |
Palavras-chave: dc.subject | Option pricing | - |
Título: dc.title | A data-reconstructed fractional volatility model | - |
Tipo de arquivo: dc.type | livro digital | - |
Aparece nas coleções: | Repositório Aberto - Universidade Aberta (Portugal) |
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