Aplicação do Value At Risk e Índice de Sharpe para Composição de Carteira de Investimentos

Gondim Neto, João

Aplicação do Value At Risk e Índice de Sharpe para Composição de Carteira de Investimentos

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Metadados	Descrição	Idioma
Autor(es): dc.contributor	RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar o Saber	pt_BR
Autor(es): dc.contributor.author	Gondim Neto, João	-
Data de aceite: dc.date.accessioned	2025-11-11T20:03:07Z	-
Data de disponibilização: dc.date.available	2025-11-11T20:03:07Z	-
Data de envio: dc.date.issued	2025-11-11	-
Fonte completa do material: dc.identifier	https://submissoesrevistacientificaosaber.com/index.php/rcmos/article/view/1668	-
identificador: dc.identifier.other	Análise Financeira	pt_BR
Fonte: dc.identifier.uri	http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1132422	-
Resumo: dc.description.abstract	Este trabalho tem como objetivo avaliar como a metodologia Value at Risk (VaR) pode ser empregada para quantificar a maior perda esperada de uma carteira de investimentos e, ao mesmo tempo, servir como instrumento de fácil utilização, associada ao Índice de Sharpe, para otimizar a relação risco-retorno na escolha de ativos financeiros para composição de carteira. A pesquisa foi elaborada a partir de dados coletados na Bolsa de Valores do Brasil, referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2024, totalizando um horizonte temporal de vinte e quatro meses, em que foi analisado o comportamento de dez ações negociadas diariamente. Com a aplicação das metodologias VaR e Índice de Sharpe, as ações foram avaliadas quanto ao risco assumido pelo investidor, sua rentabilidade e se há compensação do retorno excedente em função do risco intrínseco, obtendo-se, ao final, um comparativo entre as carteiras inicial e ajustada com base nesses critérios.	pt_BR
Tamanho: dc.format.extent	1,13 MB	pt_BR
Tipo de arquivo: dc.format.mimetype	PDF	pt_BR
Idioma: dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
Direitos: dc.rights	Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil	*
Licença: dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/	*
Palavras-chave: dc.subject	Risco	pt_BR
Palavras-chave: dc.subject	investimentos	pt_BR
Palavras-chave: dc.subject	Rentabilidade	pt_BR
Título: dc.title	Aplicação do Value At Risk e Índice de Sharpe para Composição de Carteira de Investimentos	pt_BR
Tipo de arquivo: dc.type	texto	pt_BR
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