Finanças Quantitativas e Machine Learning: Uma Análise Preditiva do Risco Sistêmico em Mercados Emergentes

Ferreira Leite, Fernando

Finanças Quantitativas e Machine Learning: Uma Análise Preditiva do Risco Sistêmico em Mercados Emergentes

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Metadados	Descrição	Idioma
Autor(es): dc.contributor	RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar o Saber	pt_BR
Autor(es): dc.contributor.author	Ferreira Leite, Fernando	-
Data de aceite: dc.date.accessioned	2025-08-07T13:55:27Z	-
Data de disponibilização: dc.date.available	2025-08-07T13:55:27Z	-
Data de envio: dc.date.issued	2025-08-07	-
Fonte completa do material: dc.identifier	https://submissoesrevistacientificaosaber.com/index.php/rcmos/article/view/1233	-
identificador: dc.identifier.other	Mercados Financeiros Emergentes.	pt_BR
Fonte: dc.identifier.uri	http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1001388	-
Resumo: dc.description.abstract	Este artigo científico investiga o papel dos algoritmos de aprendizado de máquina, como redes neurais profundas e random forests, na antecipação de riscos sistêmicos em mercados financeiros emergentes. Utilizando dados de séries temporais de alta frequência e modelos estatísticos robustos, compara-se a performance de técnicas tradicionais (GARCH, VAR) com abordagens baseadas em machine learning para estimativas de Value-at-Risk (VaR), Expected Shortfall e CoVaR. Simulações de Monte Carlo e análises de sensibilidade são empregadas para validação dos modelos. Ademais, discute-se o viés algorítmico e as implicações éticas da automação de decisões em mercados voláteis. O estudo fundamenta-se em autores como Nouriel Roubini, Nassim Taleb, John Hull e Marcos López de Prado, buscando ampliar o debate entre eficiência preditiva, risco financeiro e responsabilidade algorítmica.	pt_BR
Tamanho: dc.format.extent	500 KB	pt_BR
Tipo de arquivo: dc.format.mimetype	PDF	pt_BR
Idioma: dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
Direitos: dc.rights	Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil	*
Licença: dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/	*
Palavras-chave: dc.subject	Finanças Quantitativas	pt_BR
Palavras-chave: dc.subject	Machine Learning	pt_BR
Palavras-chave: dc.subject	Riscos Sistêmicos	pt_BR
Palavras-chave: dc.subject	Mercados Financeiros Emergentes	pt_BR
Título: dc.title	Finanças Quantitativas e Machine Learning: Uma Análise Preditiva do Risco Sistêmico em Mercados Emergentes	pt_BR
Tipo de arquivo: dc.type	texto	pt_BR
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