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Portal eduCapes
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Navegando por Autor Carvalho, Marcela de Marillac
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Mostrando resultados 1 a 7 de 7
Aplicação da teoria de cópulas bivariadas na modelagem de dependência do retorno de ações da BM&FBOVESPA
Sáfadi, Thelma; Souza, Devanil Jaques de; Veloso, Manoel Vitor de Souza; Santos, Renato Vieira dos
Carvalho, Marcela de Marillac
16-Mai-2018
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Asymmetric dependence of intraday frequency components in the Brazilian stock market
Carvalho, Marcela de Marillac; Pala, Luiz Otávio de Oliveira; Pessanha, Gabriel Rodrigo Gomes; Sáfadi, Thelma
7-Abr-2022
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Dependência de portfólios: uma abordagem multiescala via cópulas multivariadas
Sáfadi, Thelma; Chiann, Chang; Ávila, Ednilson Sebastião; Pessanha, Gabriel Rodrigo Gomes; Guimarães, Paulo Henrique Sales
Carvalho, Marcela de Marillac
4-Abr-2022
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Forecasting the number of vehicles thefts in Campinas
Pala, Luiz Otávio de Oliveira; Carvalho, Marcela de Marillac; Sáfadi, Thelma
23-Set-2022
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Risk analysis in the brazilian stock market: copula-APARCH modeling for value-at-risk
Carvalho, Marcela de Marillac; Sáfadi, Thelma
25-Jun-2021
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Vehicle claims in the south of Minas Gerais: an approach using classification models
Pala, Luiz Otávio de Oliveira; Carvalho, Marcela de Marillac; Guimarães, Paulo Henrique Sales; Sáfadi, Thelma
6-Out-2020
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Volatilidade de dados intradiários: comportamento multiescala do Ibovespa frente à pandemia COVID-19
Carvalho, Marcela de Marillac; Pala, Luiz Otávio de Oliveira; Sáfadi, Thelma
6-Abr-2022
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